RSI 지표

마지막 업데이트: 2022년 4월 1일 | 0개 댓글
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RSI 백테스트 수행 결과

보조지표 RSI에 대한 생각

자수성가란 말이 공허하게 들릴 정도로 소위 “ 흙수저 ” 를 벗어나려는 개인적 욕망을 실현하는 것이 어려워지는 현실에서 그나마 가장 빠른 방법이라고 생각하고 뛰어드는 것이 이제는 주식투자를 넘어 가상화폐에 대한 광풍이 휩쓸고 있는 것이 요즘의 현실인 것 같아 씁쓸하기만 합니다 .

그리고 이런 사회 분위기에 편승하여 언제나 소액투자자들을 울리는 사람들이 나타나기 마련인데 그들이 주식투자에서 최고의 명약으로 내세우는 것이 바로 보조지표를 활용한 매매기법입니다 .

한 때 주식투자로 수 백 억을 벌었다고 소개되면서 많은 이목을 끌었던 사람도 흔한 “ 렌코챠트 ” 의 기본적인 이해가 없음에도 불구하고 렌코챠트를 이용한 매매로 큰 수익을 거두었다고도 했고 , 그 사람이 가장 큰 수익을 거둔 기법이 바로 보조지표 RSI 의 기간값을 9 로 하여 매매한 것이라고 했습니다 .

그래서 오늘은 주식투자에서 활용하는 보조지표 RSI 의 기간값을 9 로 하는 것이 과연 신비의 영약인지를 한 번 생각해 보고자 합니다 .

시스템 트레이딩 전략의 하나에 불과한 RSI 를 이용한 기법 ( 시스템 트레이딩에서는 이를 RSI POPPING 전략이라 칭하며 이 기법에 관한 책이 나온 시기도 월드컵이 열린 2002 년 ) 이 그토록 영험 하다면 왜 ? 그 기법을 이전부터 사용해 오던 사람들은 큰 수익을 내지 못했던 것일까요 ?

우선 RSI 를 살펴보면 기간값 9 와 과열권으로 설정하는 30 과 70 이란 설정의 맹신이 얼마나 무의미하며 , 때로는 위험할 수도 있음을 알게 되리라 봅니다 .

RSI 의 기본적인 설명이야 흘러넘치니 다시 거론할 필요는 없을 것 같고 … 중요한 부분만 점검해 보겠습니다 .

어떤 기간 동안 상승과 하락의 폭이 같다면 RSI 는 50 이 된다는 것은 누구나 알고 있을 것입니다 .

그런데 이 RSI 를 실전에 적용함에 있어서는 시장의 추세 방향에 따라서 과매도와 과매수의 기준점을 달리 해야 하는데 , 대다수가 이를 모르거나 무시하고 있다는 사실을 큰 오류 중의 하나로 들 수가 있겠습니다 .

RSI 의 50% 전후는 상승추세에서는 지지선이 되지만 하락추세에서는 저항선이 됩니다 . 따라서 약세장에서는 주가가 상승을 하더라도 40~60% 정도로 제한 범위를 정해서 이 범위를 과매수권으로 보고 , 강세장에서는 과매도권으로 보는 것이 바람직합니다 .

예를 들어 주가가 하락세를 이루고 있거나 다른 지표들이 RSI 지표 하락추세를 지지하는 상황이면 RSI 가 과매도권에서 나오더라도 목표치를 70% 이상에 두는 것이 아니라 40~60% 사이에서 반전 될 때 매도하는 것이 실전에서는 더 현명한 것이라는 것입니다 .

이런 기본적인 장세의 판단을 거부하고 오로지 , 과열권에 들고 기간값을 9 로 하면 만능인 것처럼 말하는 것은 또 다른 개인 투자자들을 RSI 지표 깡통 차게 만드는 아주 옳지 못한 일이라 생각하고 , 실제로도 큰 손실을 본 사람들이 많이 생겼었답니다 .

뿐만 아니라 30 분봉 이하의 분 챠트에서 나오는 지표의 다이버전스는 신뢰도가 거의 없다 해도 과히 심한 표현은 아닐 것이라 봅니다 .

그러나 30 분 이하의 분차트에서 나타나는 다이버전스를 모두 부정한다는 것은 아니며 2,3 번의 파동으로 완성되는 다이버전스가 더 큰 신뢰도를 가진다는 사실입니다 .

그러면 여기서 장세의 변화에 상관없이 적용하는 설정과 , 장세에 따라서 설정을 달리하는 것이 비록 지나간 차트를 놓고 볼지라도 어느 것이 더 정확한지는 여러분들의 몫으로 남겨 두니 한번 점검들 해 보시기 권합니다 .

단기 상승추세에서는 50~60 에서 지지 받으면 매수를 하고 70~80 을 저항으로 하향 돌파 시 매도합니다 .

그리고 중기 상승 추세에서는 40 을 지지하면 조정 시 매수 , 80 을 저항으로 하향하면 , 매도 .

단기 하락추세에서는 20~30 을 저항으로 돌파 시 매수 40~50 을 저항으로 매도하고 , 30 진입 시에는 무조건 매도 후 다시 30 을 돌파할 때에만 매수하며 마지막으로 중기 하락추세에서는 이 기준을 20 과 60 으로 설정하는 것이 좋습니다 .

사실 이런 내용들은 이미 오래 전에 책으로 RSI 지표 나와 있고 , 보다 많은 정보를 가지거나 아는 사람들이라면 벌써 터득하고 있는 내용에 불과합니다 .

그러나 , RSI 가 가지는 장점 중의 하나인 주가 보다 선행하여 완성되는 패턴만을 보고서 미수에다 신용까지 몰빵 한다는 것은 정말 어리석음의 극치라 아니 할 수 없는 일입니다 .

결론적으로 볼 때 RSI 를 이용한 기법이란 것도 따지고 보면 기존에 나와 있던 RSI POPPING 전략에다 FAILURE SWING 을 합성하여 포장한 것에 지나지 않습니다 .

이런 페일러 스윙을 이용하는 것조차도 원리의 부족한 이해로 인해서 , 잘못 적용한다면 설령 수익을 낸다고 하더라도 그것은 기법의 우수함 보다는 요행수에 불과할 뿐인 것이라고 감히 말 할 수 있을 것 같습니다 .

RSI 지표란 무엇인가?

RSI 지표
주식, 선물, 옵션 등의 기술적 분석에 사용되는 보조 지표이다. 이것은 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타낸다.
1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.

RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.
RSI 그래프는 이동평균선을 함께 나타내는 것이 보통이며, 이동평균선을 며칠선으로 할 것인가 역시 파라메터로 주어진다. RSI를 15일에 대하여 구하고 5일 이동평균선을 함께 표시하는 경우 그래프에(15,5)라고 표시해주는 것이 일반적이다.

그럼 여러 해외 주식 프로그램 중, 개인적으로 사용하는 키움증권 해외주식 영웅문글로벌 메뉴에서 RSI설정하는 법 을 을 알려 드리겠습니다.

먼저 프로그램을 켠 뒤, 차트를 엽니다.

저는 테슬라 차트로 설명하겠습니다.

1) 그래프 하단 쪽에 오른쪽 마우스를 클릭

3) 찾기에서 rsi 검색 후, 적용.

위에 보시면 빨간색 글씨로 RSI 14 라는 표기 보이시죠.

거기에 마우스 우클릭하신 후, 기술적 지표설정 클릭하면 자동으로 과매수 70 / 과매도 30이 설정되어 있음을 확인할 수 있습니다.

수치 변경은 그곳에서 하시면 됩니다.

사실 RSI 지표만 무조건 믿고 매매를 할 수는 없지만, 적어도 과매수 과매도 상황만큼은 알 수 있습니다.

RSI 지표

주식 차트를 보면 아래쪽에 보조지표들이 등장하곤 한다. 보조지표는 뭔가? 왜 필요한가?

투자자가 주식 차트를 보는 목적은 단 하나, 돈을 벌기 위해서다. 주가의 흐름을 읽어 향후 주가의 방향을 예측하고 싶어 하고, 보조지표는 주가 흐름을 쉽게 읽어내기 위해 만들어졌다.

수많은 보조지표들이 있는데 오늘은 그 중 RSI 지표에 대해 알아본다.

애플 주가 차트 finance.yahoo.com

야후 파이낸스에서 본 위 차트 아래쪽에 RSI 선이 표시돼있고, 이 글을 쓴 2021년 1월 22일의 RSI 값은 63으로 나와있다.

RSI는 Relative Strength Index, 상대강도지수이며, 주가의 상승 강도를 측정하기 위해 만들어졌다. 일정 기간 동안 일간 가격 상승폭과 하락폭을 각각 계산하고, 그중 상승폭이 얼마나 큰지를 계산해 비율로 나타낸다. 식을 보면 더 쉽다.

3일짜리 RSI 값을 계산하는 경우를 생각해보자.

3 일차가 되기 전까지는 데이터가 RSI 지표 부족하니 RSI 계산이 불가능하고 , 3 일차부터 계산할 수 있다 . 3 일차의 AU 는 (1+0+0)/ 3 =0.33 , AD 는 (0+1+1)RSI 지표 / 3 =0.67 , RSI 는 AU/( AU+AD) ×100= 0.33/( 0.33+0.67) ×100=33 이다 .

두 번째 날인 4 일차부터는 AU 와 AD 를 구하는 방식이 달라지는데 , 지수이동평균을 구할 때처럼 전일 값에 새로운 데이터를 더해서 평균을 내는 방법이다 . AU 는 (( 3-1) ×0.33+1)/ 3 =0.56 , AD 는 (( 3-1) ×0.67+0)/ 3 =0.44 , RSI 는 0.56/( 0.56+0.44) ×100=56 이다 .

생각하기 귀찮으면 넘어가도 괜찮다 . 어차피 계산은 컴퓨터가 한다 . 지표가 만들어지는 로직만 이해하고 있으면 충분하다 .

백분율로 계산하게 되는 식이라 RSI값은 0~100 사이에서 산출되고, 상승폭이 클수록 RSI값은 커진다. RSI 값이 100이라면 기간 내내 상승만 했다는 뜻이니 주가 강도가 매우 강하다고 해석하면 된다. 반대로 기간 내내 하락만 했다면 RSI는 0이 된다.

실제로 위 그래프를 보면 RSI 값이 높아졌을 때 주가가 높은 모습을 볼 수 있다.

RSI를 어떻게 투자에 이용할까?

RSI 지표의 창시자인 웰레스 와일더( Welles Wilder)는 RSI가 70 이상이면 과매수(Over bought), 30 이하이면 과매도(Over sold) 구간으로 분류했다. 과매수는 주식을 너무 많이 사서 주가가 과열되었다는 뜻이고, 과매도는 그 반대이다.

싸게 사서 비싸게 팔아야 돈을 벌 수 있으니, 과매도 구간에서 주식을 사고, 과매수 구간에서 주식을 팔면 돈을 번다고 한다. 주가는 지그재그로 움직이니 굉장히 그럴싸한 전략이다.

핀터스텔라 백테스트 기능을 이용해 RSI 전략의 성과를 테스트해보자. https://www.finterstellar.com/diy/backtest_single 에 접속해 로그인하면 투자 전략을 테스트해볼 수 있다. 아래 그림에서는 애플 종목의 RSI 전략을 백테스트한다. Window size는 14일을 기준으로 하고, RSI 값이 30 이하에서 Buy, 70 이상에서 Sell 하는 와일더의 추천 전략대로 매매한다. Test period는 1년으로 하고, 수익률 계산에 사용되는 Risk free interest rate는 현재 미국 금리인 0%로 세팅한 후 Run 버튼을 눌러 실행한다.

RSI 백테스트 전략 세팅 finterstellar.com

테스트가 완료되면 다음 그림처럼 투자성과가 나온다.

RSI 백테스트 수행 결과

앵? 와일더는 이렇게 투자하면 돈을 번다고 했는데 수익률이 겨우 0.64%다. 지난 1년간 애플 주가는 72%가 올랐는데, 겨우 0.64%만 벌다니. 왜 이런 일이 벌어졌는지 이유를 찾기 위해 차트를 들여다보자.

빨간 선은 애플 주가, 파란선이 RSI 값이다. 차트를 가로지르는 주황색 수평선은 RSI 70선, 초록색은 RSI 30 선이다. 애플 주가는 2020년 2월 코로나 팬데믹 때 떨어졌다가 꾸준히 상승했다. 주가가 장기적으로 우상향 하는 모습을 보이는 성장하는 종목이다. 그래서 RSI가 30 아래로 떨어지는 경우가 거의 발생하지 않는다. 위 차트에서는 딸랑 3번 발생했다. 그래서 전략대로 매매하면 매수 기회 자체가 3번밖에 없었다.

차트 아래쪽 하얀색으로 표시된 그래프는 주식을 사서 보유하고 있던 기간을 의미한다. RSI가 30 이하로 떨어졌을 때 매수하고 70 이상으로 올라갔을 때 매도하는 전략으로는 위 그래프처럼 2번만 매매할 수 있었다. 1년 동안 주가는 꾸준히 상승했는데, 투자는 짧게 두 번만 했으니 수익률이 실망스럽게 나온 것이다.

RSI를 이용한 투자전략도 여러 가지가 나와있다. RSI에 더해 RSI indicator라는 보조지표의 보조지표까지 만들어서 mix & match 해서 투자하는 전략도 있다. 그런데 그 전략도 테스트 결과 대부분 이렇게 실망스럽기 짝이 없는 결과를 보여줬다. 장기적으로 주가가 우상향 하는 주식은 매수해서 쭉 들고 있어야 수익이 나지, 이렇게 들락날락하면 성과가 좋지 못하다는 증거다.

그럼 역발상 투자를 해볼까? 주가가 강할 때 사고 주가가 약해지면 파는 전략으로 매매하면 주가가 올라갈 때 먹고, 주가가 많이 떨어질 때는 주식을 안 들고 있으니까 폭락 위험도 피할 수 있지 않을까? 역발상 매매를 세팅해보자.

RSI 역발상 매매 finterstellar.com

아까와는 달리 RSI가 70 이상일 때 매수, 50 이하일 때 매도한다. 다른 조건은 동일하다.

RSI 역발상 매매 결과 finterstellar.com

전략을 바꾸니 수익률이 37.65%로 바뀌었다. 같은 기간 동안 애플이 치고 올라간 72%에는 많이 모자라지만, 연간 37%는 훌륭한 수익률이다. 투자의 대가 워렌 버핏도 연간 수익률은 20% 정도밖에 안되니까.

이번에도 투자 결과 분석을 해보자. 차트 아래쪽 하얀 그래프를 보자. 주식을 보유하고 있던 기간, 즉 포지션을 표현하는 그래프다. 매수 포지션인 동안은 하얀색이 위로 올라오고, 주식이 없으면 하얀색이 내려간다. 2020년 4월부터 7월까지 주가가 꾸준히 올라가는 동안 주식을 보유하고 있던 모습이 보인다. 그리고 9월~11월 주가가 조정받는 기간에는 주식을 갖고 있지 않았다. 의도한 대로 매매가 잘 됐다.

RSI를 이용한 역발상 매매를 하라고 하는 게 아니다. 보조지표에 의존한 투자가 의도하지 않은 결과를 가져오는 것을 보여준 것이다.

보조지표는 주가 흐름을 쉽게 이해하도록 도움을 주는 매우 훌륭한 도구이다. 하지만 하나의 보조지표에만 의존해 투자하는 것은 절대 금물이다. 유명한 전략이라도 자신이 직접 확인해보고 투자에 적용해지, 남의 말만 듣고 투자하는 것은 도박이나 다를 바 없다. 워렌 버핏이 소유한 주식이라고 매수하는 형태의 투자 역시 금물이다. 워렌 버핏이 매수한 순간의 상황과 지금 자신이 맞이한 상황은 다름을 상기해야 한다.

RSI 지표

RSI는 Relative Strength Index를 말하며, 상대강도지수라고 한다. Welles Wilder라는 사람이 만든 기술적 지표이며, 이는 14일 동안의 주가의 상승폭과 하락폭의 상대적인 강도를 통해 시장을 과매수 혹은 과매도로 표현한 지표이며 주식뿐만 아니라 코인에도 많은 투자자들이 활용하고 있다.

RSI가 만들어지는 수식은 (n일 동안의 상승폭 평균)을 (n일 동안의 상승폭 평균+n일 동안의 하락폭 평균)으로 나눠서 구한다. n값은 14를 보통 사용하는데, 이외에도 9, 15, 25, 28을 사용하는 경우도 있다. RSI값은 지표에선 0~100(%)으로 표현된다.

활용방법

Welles Wilder는 RSI가 70%를 넘으면 과매수로 30%를 밑돌면 과매도 구간으로 규정하였다. 따라서 과매수 구간에선 매도 포지션을 취하고 과매도 구간에선 매수 포지션을 취하는 전략을 사용할 수 있는데, 대부분의 지표가 그렇듯이 과매수나 과매도 국면에서 추세가 반전되지 않고 유지되는 경우가 많기에 과매수 구간에선 RSI 값이 70 밑으로 내려오는 순간 매도하거나 과매도 구간에서 RSI값이 30 위로 올라가는 순간 매수하는 식의 전략을 사용한다. 이와 같은 방법으로 RSI가 50을 상승 돌파할 때 매수하고 50을 RSI 지표 하향 돌파할 때 매도하는 식의 전략도 존재한다.

RSI는 일정 기간 동안의 상승과 하락을 바탕으로 과매수와 과매도를 판단하는 지표이기 때문에 박스 횡보를 하고 있는 종목에서의 적중률이 높다. 추세가 한쪽으로 기울어진 상태에선 잘못된 신호가 나오는 경우가 많다.

다이버전스

RSI는 실제로 다이버전스 신호를 잡는 데에 굉장히 유용하게 쓰인다. RSI는 상대적으로 다른 지표들에 비해서 직관적으로 나타나기 때문에 주가가 전환되는 지점을 잡기가 굉장히 좋다.

참고 사진과 비교해서 위의 선은 주가, 아래는 RSI지표를 넣어서 비교해봤을 때 비슷한 모양이 보인다면 상승 반전이나 하락 반전을 생각해보고 매매에 참고할 수 있다.

결론

보조지표는 말 그대로 보조 지표일 뿐, 너무 맹신하지 않는 게 좋다. 허나 주식을 공부하는 데에 있어서 수많은 보조 지표들에 대한 지식을 익히고 직접 비교해보며 경험을 늘린다면 분명 좋은 결과를 얻을 수 있을 것이다.

RSI 지표

주식을 시작하면서 대충 차트공부를 하게 RSI 지표 되신다면 캔들분석까진 아니더라도 여러지표들을 확인하게 되는데요.

기본적으론 이동평균선과 거래량에서 대부분 RSI를 지표로 켜두고 사용하는 편이 많습니다.

그리고 라오어님의 무한매수법에서 또한 무매법에서 고를 3레버리지를 판단할 때 RSI가 필요로 합니다.

물론 그냥 가르쳐주는대로 그 숫자 밑으로만 된 거 진입해라! 하고 들어가도 무방하고

RSI가 무적의 지표도 아닙니다. 그저 모든 지표처럼 RSI 지표 후행지표기 때문에 미래를 예측할 수는 없습니다.

그럼 일단 RSI가 무엇인지 부터 간단히 공부해볼까요!?

RSI는 Relative Strength Index의 약자입니다. 쉽게 말해서 주가는 항상 숨쉬고 상승과 하강을 이루고 있는데 그 상승과 하방의 추세를 나타내어주는 지표 중 하나입니다.

RSI는 일정기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여서

상승한 변화량이 크면 과매수(많은 이들이 몰려 있음)로, 하락한 변화량이 크면 과매도(많은이들이 팔고 있음)로 판단하는 방식입니다.

보통 기술적분석에서 사용하는 보조지표이며, 상승과 하락의 추세를 파악하는것이 주목적이라 봅니다. RSI지표로 추세형성을 하고 그 추세를 볼 수 있고, 그냥 더 쉽게는 아 과매도 상태구나 과매수상태구나를 알 수 있습니다.

(모든 지표가 무적이 아니라 서로 그 지표가 아니야! 하며 보완하며 이리저리 수많은 지표들이 만들어졌습니다.)

우선 간단하게 무한매수법 언이시트에 나온 RSI 기준표를 가져와보겠습니다.

언이시트에 나오는 RSI 기준표

저와 같이 무한매수법을 하시는 분은 레버리지 진입시에 RSI를 고려하여 진입합니다. RSI만 보고 진입하는 것은 아니지만 우선적으로 선택사항을 줄일 수 있는 하나의 채틀이 됩니다. RSI기준보다 낮은 종목들을 선정하여 무한매수법을 진행하게 되는데요. 여기서 RSI는 기준보다 높으면

(물론 기준은 사람마다 다릅니다만 보통은 RSI 30이하를 과매도 진입, 70 이상을 과매수 진입라고들 합니다.)

사람들이 많이 모여있는 상태라서 단기고점이자 하방추세전환이 있을 수 있다는 판단이 있는 것이고,

RSI가 기준보다 낮으면 시장에서 사람들이 하방추세단계며 매도가 더일어나고 있다. 그리고 향후 상방의 가능성이 과매수때보다 확률적으로 높다라는 뜻을 갖고 있습니다. 그래서 RSI를 기준으로 잡아서 진입하는 것입니다.

사람마다 기준이 다를 수 있지만 저는 라오어님께서 측정해놓은 기준이 알맞다고 생각합니다!

우리의 귀여운 악동 LABU를 보겠습니다.

RSI는 기본적으로 일봉상 14 기간(Period)을 두고 있습니다. 열 네개의 기간을 두고 판단하는 것이고 그 차트가 일봉이라면 14일, 분봉이라면 14분 이런 식으로 기간을 정하여 자산의 가치를 0~100 으로 환산합니다.

signal선은 일봉상 9일의 이동평균하여 낸 값으로 아예 단타매매를 하시는 분들은 signal선을 0으로 해놓고 사용을 하지 않으시기도 합니다.

또한 기본적인 14 Period에서 7 Period로 줄인다면 좀 더 시장에 민감하게 반응하게끔 만드는 것이고

21 Period로 늘인다면 좀 더 시장반응에 둔감하게 만들기도 합니다. 저는 그냥 기본적인 rsi(14, 9)를 사용하고 있습니다.

하단에 있는 지표들 중 RSI를 보시면 RSI선이 SIGNAL선을 넘어간다면 추세가 상방으로 실리고 있다는 뜻입니다.

지표의 우측 산모양으로 쭈욱 봉차트까지 수직으로 올라가보면 상승한 당시를 볼 수 있고, 하방 후에는 RSI가 Signal선을 하방으로 뚫어버린 상황을 볼 수 있습니다.

보통 기본적으로는 지표에 손가락으로 꾸욱 누르면 그 당시의 RSI값이 뜨고 그 값이 30에 가까우냐 70에 가까우냐를 보고 과매수다 과매도다 이정도만 판단하는 편입니다! 이것이 무한매수법에 필요한 RSI의 개념이죠.


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