RSI 지표의 한계

마지막 업데이트: 2022년 2월 10일 | 0개 댓글
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상대 강도 지수 (RSI) 예

외환에서 과매수 및 과매도되는 것

외환 시장에서 어떤 기간과 관련된 가격 변동은 시장 패턴(상승 추세, 하락 추세 또는 통합)에 관계없이 항상 과매수 및 과매도 극단 지점까지 확장됩니다. 시장 프로필 및 시장의 모든 기간.

따라서 이러한 시장 프로필에 대한 지식과 과매수 및 과매도 조건에서 조수를 운용하는 방법은 거래자의 기술 세트의 주요 장점입니다.

안정적이고 건전한 추세(강세 또는 약세)는 항상 되돌림(후퇴), 추세 반전 또는 통합 기간에 대해 과매수 또는 과매도 수준이라고 하는 매수 또는 매도 정점에 도달합니다.

외환에서 과매수 및 과매도 메커니즘

Forex에서 과매수는 일반적으로 forex 자산의 수요가 고갈되는 강세 가격 움직임 또는 상승 추세의 극단 또는 절정입니다. 이것은 단순히 구매자가 상대방 판매자가 공매도 주문을 축적한 가격 수준에서 이익으로 롱 포지션을 청산했음을 의미합니다.

마찬가지로 외환에서 과매도는 약세 가격 움직임의 극단 또는 절정 또는 특정 외환 쌍의 공급이 고갈되는 하락세입니다. 이것은 판매자가 상대방 구매자가 매수 주문을 축적하는 가격 수준에서 이익으로 매도 포지션을 청산했음을 의미합니다.

또한 일반적으로 우유부단하거나 수요와 공급의 균형의 결과인 통합 또는 범위 지정 시장에서.

연결의 고점과 저점의 상반부는 일반적으로 공급이 지배적인 곳이므로 과매수 영역으로 간주됩니다. 또한 통합의 하단 또는 수요가 일반적으로 지배적인 범위는 과매도 영역으로 간주됩니다.

왜 이 주제를 이해해야 합니까?

  1. 거래에 대한 이해, 숙련도 및 자신감을 향상시킵니다.
  2. 정확한 진입 및 퇴장 RSI 지표의 한계 결정을 돕기 위해.
  3. 외환 시장에 대한 전문적인 관점을 이해하려면
  4. 이는 추세 반전이 임박한 시점을 아는 것이 매우 중요합니다. 5. 이 통찰력은 위험 노출뿐만 아니라 위험을 관리하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

Forex에서 과매수 및 과매도를 식별하고 거래하기 위한 고유한 접근 방식

1. 깨끗한 가격 차트에서 과매수 및 과매도 수준을 보정합니다.

은행간 가격 전달 알고리즘(IPDA)은 통합, 확장, 되돌림 및 반전의 4가지 시장 프로필을 기반으로 합니다. 이러한 시장 프로필에는 항상 과매수 및 과매수 상태가 있습니다.

- 통합 프로필: 범위 지정 또는 통합 시장 프로필에서 과매수 및 과매도 영역을 정의하기 위해 범위의 최고점과 최저점이 4분기로 분류됩니다. 범위의 상위 XNUMX/XNUMX은 매도 신호에 대한 가장 가능성이 높은 과매수 영역입니다. 범위의 하단 XNUMX분의 XNUMX은 매수 신호에 대한 가장 높은 가능성이 있는 과매도 영역입니다.

(i) GBPCAD 주간 차트 - 랭킹 시장

- 트렌드 프로필: 확장 스윙, 확장의 되돌림(후퇴) 및 반전으로 구성된 추세 시장 프로필에서. 과매수 및 과매도 영역은 다음 단계에 따라 보정됩니다.

  • 충동적인 가격 변동의 고점과 저가를 식별하십시오.
  • 충동적인 가격 변동의 거래 범위를 반으로 나누어 프리미엄 및 할인 가격 수준을 지정합니다.
  • 강세 추세에서 할인 영역으로의 가격 이동은 과매도 상태로 간주되며 구매 신호에 이상적입니다. 약세 추세에서 프리미엄 영역으로의 가격 이동은 과매수 상태로 간주되며 매도 신호에 이상적입니다.

(ii) US30 RSI 지표의 한계 시간별 차트 - 상승세 (iii) GBPUSD 시간별 차트 - 하락세

- 다중 시간 프레임 분석: 가격은 프랙탈입니다(즉, 시장 패턴은 모든 시간대에서 동일함). 따라서 과매수 및 과매도의 적용은 다른 시장 프로필의 모든 시간대에 종속되고 상대적입니다.

특정 외환 쌍의 기간(더 클 수도 있음)은 통합 시장 프로필에 있을 수 있지만 더 낮은 기간은 추세일 수 있습니다.

(iv) (i) GBPCAD 주간 차트 통합의 GBPCAD 일일 강세 추세

또한 은행간 가격 전달 알고리즘(IPDA)은 모든 기간에 걸쳐 보편적이므로 모든 기간 및 시장 상황에서 과매수 및 과매수를 적용하는 것이 매우 중요합니다.

이것은 상관 자산의 가격 변동의 다이버전스를 비교하여 과매수 및 과매도 조건을 식별하는 데 사용되는 시장 간 분석 방법입니다.

상관 자산 가격 변동의 다이버전스는 약한 상관 자산과 강한 상관 자산을 구별하여 과매수 및 과매도 극단의 정확한 수준을 나타내기 때문에 트레이더로 활용할 수 있는 가장 강력한 가격 행동 개념 중 하나입니다. 또한 주요 가격 반전을 위해 과매수 수준에서 롱 주문의 제도적 축적 또는 과매수 가격 수준에서 숏 주문의 제도적 축적을 식별하는 데 사용됩니다.

예를 들어, 일반적으로 미국 달러의 약세는 EURUSD와 같은 외화의 강세를 의미하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

낮은 저점을 만드는 약세 미국 달러는 EURUSD가 더 높은 고점을 만들 것을 건의합니다. 미국 달러가 저점을 낮추고 EURUSD가 고점을 높이는 데 실패하는 비대칭 가격 움직임이 있을 때마다. 이러한 가격 변동의 다이버전스는 EURUSD가 과매수 상태이고 미국 달러가 과매도 상태이며 반전이 진행 중임을 나타냅니다.

(v) EURUSD 과매수 시나리오 반대 상관관계 달러

시장 프로필(추세 또는 통합), RSI, 스토캐스틱, 프리미엄-할인 보정과 같은 다른 합류점과 관련하여 적용되는 이 도구는 어느 쪽의 클라이맥스를 매수(과매수 수준)하거나 매도(과매도 수준)를 매도하는 정확한 가격 포인트를 정확하게 식별할 수 있습니다. 가격 되돌림(철수) 또는 주요 추세 반전.

2. 지표의 적용

- RSI 지표: RSI는 외환 쌍에서 과매수 또는 과매도 가격 수준을 나타내는 데 사용되는 모멘텀 지표입니다.

추세 시장에서 더 유용하고 가격 움직임의 강도를 측정하는 데 사용되지만 통합 또는 횡보 시장에는 적합하지 않습니다. 또한 추세가 얼마나 지속 가능한지와 방향이 바뀔 가능성에 대한 가정을 형성하는 데 사용됩니다.

RSI는 주어진 기간(보통 14개 기간)RSI 지표의 한계 의 고가 및 저가 종가의 평균을 사용하여 계산됩니다. 0과 100의 백분율 척도로 표시됩니다.

척도가 70 이상이면 시장이 과매수된 것으로 간주되고 30 미만이면 과매도된 것으로 간주됩니다.

이러한 이유로 시장은 RSI가 70을 초과할 때 공매도의 우량한 시장이고 RSI가 30 미만일 때 시장이 매수의 우량입니다.

RSI는 이러한 극단적인 가격 수준 위 또는 아래에 오랫동안 머무를 수 있으므로 시장이 다음과 같다는 가정으로 기존 강세 추세의 상단 또는 기존 약세 추세의 하단을 즉시 선택하는 것은 이상적이지 않습니다. 시장이 장기간 과매수 또는 과매도 상태를 유지할 수 있기 때문에 회전할 것입니다. (vi) GBPJPY 시간별 차트 - 하락세

그렇다면 시장 상황이 진정으로 변화하고 있고 임박한 반전이 진행 중인지 어떻게 알 수 있습니까?

RSI를 사용하여 핵심은 지표 가격이 70 이하 또는 30 이상으로 다시 조정될 때까지 기다리는 것입니다.

RSI 매수 및 매도 신호는 위험을 최소화하기 위해 항상 현재 추세의 맥락 내에서 평가되어야 하며 최적의 결과를 위해 다른 지표와 함께 사용해야 합니다.

- 확률 지표: 스토캐스틱은 과매수 및 과매도 가격 극단도 찾는 간단한 모멘텀 오실레이터이지만 통합 또는 비 추세 시장 환경과 더 관련이 있습니다.

확률적 지표는 시장이 과매수 및 과매도 상태임을 나타내는 추세 정보에 의존하지 않으며 가격 변동이 거의 또는 전혀 상관 관계가 없는 이국적인 외환 쌍에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

80 수준보다 높으면 쌍이 과매수되었음을 의미하고 20 수준보다 낮으면 쌍을 과매도했음을 나타냅니다.

(vii) GBPJPY 시간별 차트 - 연결 프로필

시장이 강세일 때 가격은 규모의 극단적인 저점에서 마감되는 경향이 있고 시장이 약세일 때 가격은 규모의 극단적인 고점에서 마감되는 경향이 있습니다. 가격이 이러한 극단에서 벗어나 규모의 중간점으로 이동함에 따라 이는 모멘텀이 소진되고 방향이 바뀔 가능성이 높다는 표시일 가능성이 큽니다.

과매수 및 과매도 수치의 정확성과 정확성을 위해,

  1. 스토캐스틱 지표의 판독값과 관련하여 가격 움직임을 검토하고 합류 확인을 위해 MACD(이동평균 수렴/다이버전스)와 같은 추세 지표를 적용하여 현재 추세의 방향과 강도를 확인해야 합니다.
  2. 거래자는 다이버전스와 신호선 교차를 찾아 과매수 및 과매도 확률적 판독값에 의해 생성된 매수 및 매도 신호를 추가로 검증할 수 있습니다.

다이버전스는 외환 쌍이 새로운 고점 또는 저점을 만들고 스토캐스틱 오실레이터가 유사한 고점 또는 저점을 만들지 못할 때 발생합니다. 가격 모멘텀(확률적 오실레이터로 측정)이 가격 자체 이전에 방향 전환을 나타내는 지표이기 때문에 다이버전스가 추세 반전보다 먼저 발생하는 것으로 알려져 있습니다.

주식 보조지표 (투자심리선, 이격률, 삼선전환도, P&F차트, 역시계곡선, CCI, RSI) 정리

주식 보조지표 총정리

주식 보조지표 활용 총정리

- 그래프를 클릭하면 주가와 거래량 그리고 이동평균선이 나오는데, 다른 차트와 구분하기 위해 기본 차트라고 한다. 기본 차트 외에, 많은 종류의 보조차트가 있는데, 보조차트는 '차트' 창의 지표/유형 목록에서 사용자가 직접 클릭해야 볼 수 있다. 보조지표 중 활용도 높은 7가지 총정리해봤어요.

1. 투자 심리선

- 증권시세는 RSI 지표의 한계 사람의 심리에 의해 결정되는 경우가 많다 . 주가가 최근 며칠 동안 상승만을 계속했다면, 일반투자자들은 어느 정도의 조정을 예상하면서 조심스럽게 매도 주문을 낸다. 또 주가가 연속 하락했을 때는, 반등을 예상하고 매수주문을 낸다. 이런 투자자들의 심리를 이용한 것이 투자심리선이다.

- 최근 일정 기간(보통 10일 기준) 동안 주가가 상승한 날의 백분율을 이용해서, 주가가 과열인지 침체인지를 알아봄으로써, 투자할 때 이용 하는 것이다.

- 예를들어, 10일 가운데 상승한 날이 6일이면, 투자심리도는 60%이다. 투자심리도가 75% 이상이면, 매수세력이 매우 강한 경우로, 과열권에 진입했다 고 보고, 25% 이하이면 시장이 약세여서 매수세력이 취약한 경우로 침체권에 진입 했다고 본다.

○ 투자 심리선 활용법

1) 침체권 · 과열권에 접어든 경우

2) 반전 패턴을 보이는 경우

- 증시가 강세장일 때는, 코스피(KOSPI) 지수의 투자심리선이 80~90%를 왕복하면서 상승하는 경우를 흔히 볼 수 있고, 장기 침체장 일 경우는 투자심리선 25% 이하에서도 주가가 본격적으로 하락하는 경우를 종종 볼 수 있다. 따라서 무조건 투자심리선이 80% 이상이라고 매도하거나, 20% 이하라고 매수할 것이 아니라, 이격률과 MACD등 다른 보조 지표를 동시에 확인한 후 매매 해야 한다.

- 선물 · 옵션과 같은 파생상품을 매매하는 투자자의 경우는 투자심리선이 90%에 이르면 매도 관점으로 보아야 하며, 최소한 매수는 하지 말아야 한다. 또 투자심리선 10% 이하에서는, 신중히 매수를 검토하되, 매도는 자제하는 것이 좋다. 이유는, 주가가 10일 이상 연속 상승해서 심리선이 100%가 되는 경우는 10년에 한 번 나오기 어려울 정도로 극히 예외적인 경우기 때문이다.

- 투자심리선은 종합주가지수나 대형주에는 유용한 반면, 예외가 많은 테마주 등 개별종목에는 활용도가 떨어진다.

2. 이격률

- 이격률은 주가가 이동평균선으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 측정해서 투자판단에 활용하는 지표다. 주가는 이동 평균선으로부터 멀리 떨어지면, 회귀하고, 이동평균선에 수렴하고 나면, 다시 멀어지려는 속성이 있다.

- 주가가 이동평균선으로 부터 지나치게 멀어져, 높게 형성되면 매도시점으로 보고, 반대로 지나치게 많이 떨어지면 매수시점으로 보는 투자기법이다. 보통 20일 이격률을 가장 많이 사용한다.

이격률 계산법

1) 대세가 상승하는 강세국면일 때

20일 이동평균선을 기준으로 할 때 ( 98% 이하 -> 매수 / 108% 이상 -> 매도 )

60일 이동평균선을 기준으로 할 때 ( 95% 이하 -> 매수 / 115% 이상 -> 매도 )

2) 대세가 하락하는 약세 국면일

20일 이동평균선 기준으로 할 때 ( 92% 이하 -> 매수 / 102% 이상 -> 매도 )

60일 이동평균선을 기준으로 할 때 ( 88% 이하 -> 매수 / 108% 이상 -> 매도 )

20일 이동평균선을 기준으로 할 때 ( 95% 이하 -> 매수 / 105% 이상 -> 매도 )
60일 이동평균선을 기준으로 할 때 ( 90% 이하 -> 매수 / 110% 이상 -> 매도 )

3. 삼선전환도(Three Line Break)

- 주가의 상승과 하락의 전환시점을 파악하는 데 주로 쓰이는 추세지표다. 주가가 이전의 하락선 3개를 상향 돌파하는 경우, 상승선이 그려지는데, 이를 상승 전환이라 하고, 매수 신호로 이용한다. 반대로 주가가 이전의 상승선 RSI 지표의 한계 3개를 하향 돌파하는 경우엔 하락선이 그려지는데, 이를 하락 전환이라 하고, 매도 신호로 이용한다.

- 주가가 소폭으로 등락하는 것은 대세 전환으로 보지 않고, 큰 폭으로 움직일 때만 대세의 변화가 있다고 보는 추세지표인 것이다.

- 삼선전환도는 시간을 무시하고, 새로운 고점이나 저점을 형성할 때만 상승선과 하락선을 그리기 때문에, 주가의 상승 전환이나 하락 전환을 빠르고 쉽게 포착할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

○ 삼선전환도의 한계와 보완법 3가지

1. 일정한 추세 없이 주가가 등락을 반복할 경우 이용하기 어렵다.

2. 주가가 상 · 하한가를 기록하며, 지속적으로 급변할 때 적합하지 않다.

3. 주가 상승의 최종단계에서, 상승선이 크게 형성될 때는 하락 전환이 쉽게 나타나지 않는다.

- 삼선전환도를 보고 투자판단을 할 때는, 10% 플랜으로 보완 하고, 동시에 이동평균선과 같은 주 지표와 다른 보조지표를 활용해야 투자 성공률을 높일 수 있다.

- 삼선전환도에서 상승 전환이나, 하락 전환이 나타나지 않더라도, 주가가 10% 오르면 매수하고, 10% 떨어지면 매도하는 방법으로, 단점을 보완하는 의미를 갖고 있다. (꼭 10%는 아니더라도, 7% 또는 5% 등으로 주가의 속성에 따라 결정)

4. P&F(Point & Figure) 차트

- 사소한 주가 변화와 시간 개념을 차트에서 제외 시켜, 주가의 주된 추세를 쉽게 파악하고자 하는 투자기법이다.

1. 시간 개념과 거래량을 무시하고, 주가만으로 그린 차트로 주가의 주된 추세를 파악할 수 있다.

2. 패턴으로 매매신호를 알려준다.

3. 시간 개념인 X축이 생략되기 때문에, 좁은 공간에 장기간의 기록이 가능하다.

4. 주가가 어디까지 상승하고, 하락할지 계산할 수 있다. 즉 목표치 계산을 가능하게 한다.

1) 주가가 상승할 때는 X표, 하락할 때는 O표를 그린다. 주가가 계속 상승할 때는 계속 X표, 주가가 계속 하락할 때는 계속 O표를 그린다.

2) 주가가 상승에서 하락으로 반전할 때는 X표에서 O표로 전환하는데, 줄을 바꿔 한 칸 아래에 표시한다. 마찬가지로 하락에서 상승으로 반전할 때는 O표에서 X표로 전환하는데, 이때에도 줄을 바꾸어 한 칸 위에 표시한다.

3) 한 칸 (X표 또는 O표)의 가격폭을 결정한다. 가격폭은 주가 수준에 따라 달라지는데, 고가 주는 1칸의 가격폭을 크게 하고, 저가주는 작게 한다.(컴퓨터가 알아서 해준다)

4) 주가가 반전되어, 행을 바꿀 때는 3칸의 범위를 벗어날 경우에만 그린다. (보통 3칸이 바뀌어야 표시하는, 3 점도를 이용하고 있으나, 2점도 또는 1 점도를 이용할 수도 있다)

○ P&F 이용한 매매법 2가지

- 주가의 상승 목표치를 계산해 볼 수 있고, 주가의 중장기 추세를 알아볼 수 있다.

1. 목표치 계산으로 매매

- 목표치 계산법은 수평 계산법과 수직 계산법 2가지가 있는데, 수직 계산법보다 수평 계산법을 더 많이 활용한다.

1) 수평 RSI 지표의 한계 계산법으로 목표주가 계산

- 주가의 횡보기간이 길면 길수록, 주가가 움직일 때 등락폭이 크다는 데 이론적 근거를 두고, 수평인 행을 계산해서 행의 수만큼 주가가 변한다고 보는 방식 이다. 행의 수와 1칸의 눈 목을 알면, 매도 가격 또는 매수 가격을 미리 정해 RSI 지표의 한계 놓을 수 있다.

2) 수직 계산법으로 목표주가 계산

- 대세 전환 후 최초의 상승폭이 앞으로의 주가 상승 목표치를 암시한다는데 근거를 두고 있으며, 수평 계산법과 달리, 수직의 칸수를 세어 목표치를 계산한다.

2. 패턴 분석으로 매매

- 추세선을 이용한 매매방법과 마찬가지로, P&F차트에서도 지지선과 저항선을 찾아 저항선을 상향 돌파하면 매수 신호로 보고, 지지선을 하향 돌파하면 매도 신호로 이용하는 방법이다.

○ P&F 차트의 한계 2가지

1. P&F 분석방법은 주가 변동이 이뤄진 후에 나타나는 후행성 지표기 때문에 매수 · 매도 신호가 늦다.

2. 주가가 크게 변동될 경우, 예를 들면 1만 원 하던 주가가 3만 원이 되었을 때, 한 칸의 가격폭을 수정하게 되는데, 그럴 경우 차트의 연속성이 없어진다.

- 주가가 목표치에 도달하면, 시세 전환의 신호가 나타나지 않더라도 매매 를 하면 된다. 목표치를 계산해 볼 수 있다는 것이 P&F 차트의 큰 장점이기 때문이다. 또 P&F차트만으로 매매를 결정하지 말고, 주요 지표와 다른 보조지표를 같이 활용 해야 한다.

5. 역 시계 곡선(주가 - 거래량 상관 곡선)

- 주가와 거래량은 상관관계가 매우 높다. 주가가 상승할 때는, 거래량이 많아지고, 주가가 하락할 때는 거래량이 감소한다. 또 거래량은 주가에 선행하는 경향이 있어, 주가가 상승하기 전에 거래량이 먼저 증가 하고, 반대로 주가가 하락하기 전에 거래량이 먼저 감소 한다.

- 이런 원리를 이용해서, 주가 이동평균선과 거래량 이동평균선의 교차점을 선으로 연결한 것이 주가-거래량 상관 곡선이며, 시계 반대방향으로 좌회전한다고 해서 역시 계곡선이라고 부른다.

○역 시계 곡선 작성방법

1) 주가 이동평균선과 거래량 이동평균선을 계산한다. 이때 이동평균선은 통상 20일선을 이용 한다.(이동평균선 계산방식으로 하되, 계산도 그림도 컴퓨터가 해준다)

2) Y축(종축)에 주가를 표시하고, X축(횡축)에 거래량을 표시한다.

3) 종축과 횡축의 교차점을 연결한다.

○ 역 시계 곡선을 이용한 매매법

1. 상승 전환: 주가는 횡보하고 있지만, 거래량이 증가할 때, 주가 상승이 예상된다.

2. 매수신호: 거래량이 증가하고, 주가도 오를 때 매수한다.

3. 매수 계속: 거래량은 더 이상 증가하지 않지만, 주가가 상승할 때 매수한다.

4. 매수 유보: 주가와 거래량 모두 탄력이 둔화되고 있을 때, 매수는 보류한다.

5. 하락 전환: 주가는 횡보하고 있지만, 거래량이 감소할 때, 매도한다.

6. 매도 신호: 거래량 감소와 더불어 주가도 하락하기 때문에, 적극 매도한다.

7. 매도 계속: 거래량은 변화가 없는데 주가만 하락하는 경우, 매도해야 한다.

8. 매도 보류: 주가 하락이 둔화되는 가운데, 거래량이 증가하면 매도를 보류해야 한다.

○ 역 시계 곡선의 한계와 보완법

- 역 시계 곡선은 주가와 거래량 모두 이동평균선을 이용해 그려지기 때문에, 매매시점 파악이 너무 늦다 . 또 실제 그래프를 보면 그림이 명확하지 않다는 단점 도 있다. 이런 단점 때문에 기술적 분석지표로는 활용도가 좀 떨어진다. 역 시계곡선 하나로 투자판단을 하기는 부족함이 있기 때문에, 다른 보조지표와 함께 이용하는 게 좋다.

6. CCI (Commodity Channel Index)

- 주가와 주가를 이동 평균한 값의 편차를 내어, 주가가 일정 기간의 평균값에서, 얼마나 떨어져 있는지를 알아보는 변동성 지표다. 이동평균선과의 괴리도를 나타내는 이격도 개념과 동일하게 출발하되, 과매수 구간(+100)과 과매도(-100) 구간을 순환해서 움직이도록 만들어 놓아, 추세의 방향과 강도를 알 수 있게 해주는 지표 다.

CCI = (M - m) ÷ (0.015 X d)
M = (고가 + 저가 + 종가) ÷ 3, 일봉일 경우 당일 고가, 저가, 종가의 평균값으로 계산
m = M의 N기간 동안의 단순 이동평균
d = (M - m)의 절댓값의 N기간 단순 이동평균

1) 기간을 나타내는 N은 14일이나 20일을 많이 사용한다. 그러나 사용자에 따라, 다른 기간을 이용할 수도 있다. 보통 30분 봉에서 20일 이하의 봉차트는 파생상품과 같이 단기매매를 할 때 이용 하고, 20일 이상 봉차트는 중장기 매매를 할 때 이용 한다.

2) 상수 0.015를 d에 곱해 주는 이유는 CCI의 움직임이 +100에서 -100 사이에서 이루어지도록 하기 위해서며, 상수 0.015는 진동주기를 계산하는 값 이다.

1) CCI는 주가와 주가를 이동 평균한 값의 차이를, 가격의 평균 편차로 조정한 것이다.

2) CCI값이 RSI 지표의 한계 0이라는 의미는 현재 주가가 이동평균선에 수렴되어 있다는 뜻이다.

3) CCI값이 +이면 상승세, -이면 하락세다.

4) CCI값이 +100 이상이면 과매수 구간이고, -100 이하이면 과매도 구간으로 본다.

5) CCI값이 클수록 추세의 강도가 강하고, 작을수록 추세의 강도가 약하다.

○ CCI 지표를 이용한 매매방법

1. 중장기적 관점에서 0을 상향 돌파하면 매수하고, 하향 돌파하면 매도한다.

2. 단기적 관점에서 과매수 구간인 +100을 상향 돌파하면 매수하고, +100을 하향 돌파하면 매도, -100을 상향 돌파하면 매수한다. +100 이상에서는 상승 탄력이 크고, -100 이하에서는 하락 탄력이 크기 때문에, 단기매매 구간으로 설정한 것이다. 특히 선물 매매를 할 경우에 이 구간을 활용 한다.

3. 다이버전스가 발생하면 추세 전환을 예상한다.

- 상승 다이버전스가 발생 -> 주가가 하락하고 있지만 CCI 지표는 상승하는 경우, 매수시점을 찾는다.

- 하락 다이버전스가 발생 -> 주가가 상승하고 있지만, CCI 지표가 하락하는 경우 매도시점을 찾는다.

○ CCI 지표의 한계와 보완법

- 과매수 · 과매도 구간을 이용하면, 시세의 강도를 알 수 있다는 장점 때문에 선물 매매를 할 때 많이 활용 된다. 그러나 변동이 심해서 중장기 추세 매매를 할 때는, 혼란스러운 면도 있다. CCI 지표도 이동평균선과 MACD, 스토캐스틱 등의 보조지표와 같이 이용하면 더 효과적이다.

7. RSI (Relative Strength Index)

- 추세가 가지고 있는 강도를 의미하는 것으로, 추세의 강도를 백분율로 나타내서, 추세가 언제 전환될 것인지를 예측하는 투자기법 이다. RSI가 0이라면, 주가가 14일간 상승 없이 RSI 지표의 한계 RSI 지표의 한계 하락만 한 경우이고, 100이라면 주가가 하락 없이 14일간 오르기만 했다는 뜻이다.

- RSI는 0~100 사이를 순환하며 움직이도록 만들어진 진동 지표라는 점에서 스토캐스틱과 비슷하다.

RSI = 100 - 100 (1+ RS)
= 14일간 상승폭 합계 ÷ (14일간 상승폭 합계 + 14일간 하락폭 합계) X 100
RS = 14일간 상승폭 평균 ÷ 14일간 하락폭 평균
상승폭 평균 = (전일 RS X 14일 + 금일 상승폭 또는 하락폭) ÷ 14일

- 지표의 기간은 RSI 개발자인 웰러스 윌더가 권유하는 14일을 사용한다. 지표 기간은 14일 외에도, 9일, 25일, 50일 등 사용목적에 따라 다양하게 사용할 수 있다.

- RSI 값이 100에 접근하면, 더 이상의 주가 상승을 기대하기 어렵고, 0에 접근하면 더 이상의 하락을 기대하기 어렵다. 그리고 70 이상이면, 과매수 구간이라 할 수 있고, 30 이하이면 과매도 구간이라 볼 수 있다. 따라서 과매수 구간에서는 매도 준비를, 과매도 구간에서는 매수 준비를 해야 한다.

- 꺼지기 직전의 마지막 불꽃이 가장 밝듯이, 상승 탄력은 70 이상에서 가장 강하고, 하락 탄력은 30 이하에서 가장 강하 다.

○ RSI를 이용한 매매법

2) 과매도 · 과매수 구간 활용법

70 이상을 과매수 구간으로 보고,
70이상을 상향 돌파하면 -> 단기 매수
70선을 하향 돌파하면 -> 매도
30 이하를 과매도 구간으로 보고,
30선을 하향 돌파하면 -> 단기 매도
30선을 상향 돌파하면 -> 매수

3) 다이버전스 활용법

상승 다이버전스가 발생한 경우
-> 주가가 하락하고 있지만, RSI는 상승하고 있으면, 상승 에너지가 점차 강해진다 보고, 매수 한다. 과매도 구간에서 유용하다.
하락 다이버전스가 발생한 경우
-> 주가가 상승하고 있지만, RSI는 하락하고 있으면 상승 에너지가 약해지고 있다고 보고, 매도한다. 과매수 구간에서 이용하는 것이 좋다.

- 패턴 RSI 지표의 한계 분석이나 지지선과 저항선을 이용하는 방법 등은 스토캐스틱과 같다.

※ Failure Swings를 이용한 매매방법

1) Top Failure Swings

- 과매수 구간인 70 이상에서 고점이 낮아질 때 -> 매도 시점

2) Bottom Failure Swings

- 과매도 구간인 30 이하에서 저점이 높아질 때 -> 매수 시점

- 주가 파동이론에서는, 천정권에 다다른 주가의 고점이 낮아질 때 매도시점이고, 저점이 높아질 때 매수시점으로 본다. 똑같은 원리가 RSI에서도 적용되는 것.

Daum 블로그

◦ 다이버전스가 발생한 이후 지표가 갑자기 추세선을 역으로 이탈하는 경우에는 추세가 오히려 급격히 강화하기도 한다 . 즉 주가가 고점을 높여가는데 보조지표는 고점이 낮아지다가 다시 고점이 높아진다면 , 그것은 한 개의 급등 파동이 다시 나타난다는 신호일 수 있다 .

2. 추세의 빠르기를 측정하는 스토캐스틱

◦ Stochastic 은 확률적인 통계를 두고 결과를 추론한다는 뜻으로 스토캐시틱 지표는 주가의 변동 범위를 보고 현재의 위치를 가늠하는데 사용한다

◦ 스토캐스틱과 RSI 는 특정 기간의 모멘텀을 확인한다는 점에서는 비슷하다 . 하지만 RSI 는 추세의 힘 , 즉 에너지를 판별하고 스토캐스틱은 추세의 빠르기 , 즉 민감도를 측정한 다는 점에서 다르다 .

3. 이동평균선의 한계를 보완하는 MACD(Moving Average Convergence Divergence)

◦ 이평선의 단점을 보완하기 위해 개발된 것으로 , 단기지수 이평선에서 장기지수 이평선의 값을 뺀 값을 다시 이동평균한 값을 기준선으로 삼아 매매의 지표로 활용

4. 거래량은 시장에서의 의견 충돌을 지켜보는 지표

◦ 주가가 고점에 이르고 2~4 주 이상 추가 상승하지 못하는데 , 거래량이 폭증하는 경우는 주가가 고점일 가능성이 높다

◦ 주가가 상당 기간 하락하고 바닥을 다지고 있을 때 , 거래량이 최저 수준에서 변화가 없으면 주가 바닥의 가능성이 있다

◦ 상당 기간 횡보하던 주가가 평소 거래량을 몇배나 넘어서는 거래량 급증 현상을 반복해서 나타내면 주가의 새로운 추세가 시작되려는 조짐일 수 있다

상대 강도 지수 (RSI)RSI 지표의 한계

오늘도 기술 분석 관련 공부를 하려고 합니다. 주식 분석 관련 유튜브를 많이 보셨다면 상대 강도 지수 ( Relative Strength Index (RSI))에 대한 이야기를 많이 들어 보셨을 거라고 생각합니다.

상대 강도 지수 ( Relative Strength Index (RSI))란?

  • Welles Wilder 가 개발한 모멘텀 오실레이터입니다.
  • 최근 가격 기준으로 가격 움직임의 속도와 변동을 측정합니다.
  • 현재 추세의 강도를 보여줍니다. ( 0 에서 100 까지의 척도로 표시)
  • 주식의 과매도 , 과매수를 평가합니다.
  • 가격의 추세 전환을 예측하는 데 사용합니다.
  • RSI 가 70 이상이면 주식은 과매수, 과대평가되고 있음을 나타내며 추세 반전 또는 가격 조정을 예상할 수 있습니다.
  • RSI 가 30 이하이면 과매도, 저평가 상태를 나타냅니다 .

상대 강도 지수 (RSI) 예

위의 차트에서 30 이하로 내려간 두 번의 과매도 지점을 볼 수 있고, 70까지 상승한 과매수 지점들을 볼 수 있습니다.

주식이 상승 추세에 있으면 과매수 영역에 장기간 머물 수도 있습니다. 반대로 주식이 하락세이면 오랫동안 과매도 영역에 있을 수도 있습니다.

일반적으로 14 일 기준으로 이익과 손실 값을 이용하여 초기 RSI 값을 계산합니다 . (더 복잡한 공식은 생략하겠습니다.)

RSI = 100 – [100 / (1 + (상승 가격 변동 평균 / 하향 가격 변동 평균))]

RSI 그래프에 보면 14라는 숫자가 나오는 이유가 14일 기준으로 계산하였다는 의미입니다.

RSI에 따른 구매 신호란?

RSI가 30 아래로 이동하면 투자자들은 주식이 과매도되어 반등할 가능성이 있다고 판단하여 매수 신호로 예상할 수 있습니다.

주의해야 할 사항은 특정 종목이 지속적인 하락 추세에 있으면 장기간 과매도 수준에 머물러 있을 수 있습니다. 그러므로 종목 분석 시 다른 지표들 역시 참고하여 최종적인 결정을 내려야 합니다.

빨간연필 빨간연필

스토캐스틱(Stochastic Oscillator)를 이용하여 투자전략을 세우는 방법에 대해서 설명드리겠습니다. 시장 움직임에 대한 스토캐스틱 지표의 민감도는 지표 생성 기간을 조정하거나 결과의 이동 평균을 취함으로써 줄일 수 있습니다. 스토캐스틱 지표는 0–100 범위의 값을 사용하여 과매 수 및 과매도 거래 신호를 생성하는 데 사용됩니다.

스토캐스틱 지표는 주로 차트의 추세를 파악하는 방법으로 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 백분율로 표시한 지표입니다.

스토캐스틱 지표는 Fast와 Slow 두가지가 있고, 각각의 %K, %D를 구합니다. Fast 지표는 주가에 너무 민감하게 반응하기 때문에 아주 짧은 주기의 단타를 하시는 활용하시면 좋고, 보통은 Slow 지표를 매매에 활용하게 됩니다.

스토캐스틱 지표의 사용 방법

스토캐스틱 지표는 대부분의 HTS 또는 MTS 프로그램에 포함되어 있으며 쉽게 사용할 수 있습니다. 사용되는 표준 기간은 14일이지만 특정 분석한 상황을 반영할 수 있도록 조정할 수 있습니다. 스토캐스틱 지표는 현재 종가에서 해당 기간의 최저값을 빼서 해당 기간의 최고값과 최저값의 차이로 나눈 다음 100을 곱하여 계산됩니다. 예컨데, 14일 최고가가 15,000원, 최저값이 12,500원, 현재 종가는 14,500원이라면, 스토캐스틱 지표는 (14,500-12,500) / (15,000-12,500) * 100으로 이를 계산하면 80이 됩니다.

현재 가격을 표준 기간의 범위와 비교함으로써 스토캐스틱 지표는 가격이 최근 고가 또는 저가 근처에서서 마감되는 일관성을 갖습니다. 값이 80이면 자산이 과매수 직전에 있음을 의미합니다.

상대적 강도 지수(Relative Strength Index)와 스토캐스틱 지표의 차이점

상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI)와 스토캐스틱 지표는 모두 기술 분석에 널리 사용되는 가격 모멘텀 지표입니다. 종종 함께 사용되지만 각각 다른 이론적 배경이 있으며, 계산방법도 다릅니다.

스토캐스틱 지표는 종가가 현재 추세와 같은 방향에 가깝게 마감되어야한다는 가정에 근거합니다. 한편, RSI는 가격 움직임의 속도를 측정하여 과매수 및 과매도 수준을 추적합니다. 일반적으로 RSI는 추세 시장에서 더 유용하고 횡보 또는 고르지 않은 시장에서는 스토캐스틱 지표가 유용합니다.

스토캐스틱 지표를 이용한 트레이딩 기법

  1. 과매수, 과매도 이용 기법
    - 일반적으로 (20%, 80%)를 기준으로, %K가 20% 이하면 과매도 구간으로 보고 매수 포지션을 잡고, %K가 80% 이상이면 과매수 구간으로 보고 매도 포지션을 잡는다.
  2. %K와 %D 교차를 이용한 매매기법
    - %K선이 %D선을 상향 돌파 (골든 크로스) 하면 매수
    - 과매도 구간(%K 20% 이하)에서 골든 크로스면 확률 상승
    - %K선이 %D선을 하향 돌파 (데드 크로스) 하면 매도
    - 과매수 구간 (%K 80% 이상) 에서 데드 크로스면 확률 상승
  3. 기준선 활용
    - %K선과 %D선이 기준선(보통 50%)을 상향 돌파하면 매수, 하향 돌파하면 매도

스토캐스틱 지표 한계

스토캐스틱 지표의 주요 한계는 잘못된 신호를 생성할 수 있다는 것입니다. 지표에 의해서 거래를 했지만, 실제로 가격이 뒤따르지 않아 결국 거래 손실로 이어질 수 있다는 의미입니다. 불안정한 시장 상황에서 이것은 매우 빈번하게 발생할 수 있습니다. 이를 보완할 수 있는 한 가지 방법은 가격 추세를 필터로 사용하는 것입니다. 이런 경우, 매도 또는 매수 신호가 추세와 같은 방향 일 때만 트레이딩 신호로 활용하는 것입니다.

파이썬을 이용한 스토캐스틱 지표 계산

파이썬을 이용해서 위에서 설명한 스토캐스틱 지표를 계산해 보겠습니다. 우선 분석이 필요한 라이브러리를 Import 하겠습니

주식 데이터 로드

야후 파이낸스(yfinance) 라이브러리를 이용해서 나그닥의 한 종목 데이터를 가져오겠습니다. 야후 파이낸스 라이브러리가 없다면, '!pip install yfinance'를 통해서 설치해 주시면 됩니다. 예시로 위해서 클린 에너지 퓨엘(Clean Energy Fuels, NYSE: CLNE) 데이터를 사용하겠습니다.

스토캐스틱 지표 계산 함수

일자(n, m, t)에 따른 Stochastic Fast와 Stochastic Slow를 계산하는 함수를 만들어 보겠습니다.

상대적 강도 지수(RSI) 계산

비교를 위해서 상대적 강도지수도 함께 계산해 보겠습니다. 상대적 강도 지수에 대한 설명은 주식 시장의 기술 지표 분석(feat. 파이썬)을 참고해 주세요. 이번 예시에서는 상대적 강도 지수의 계산 window를 14일로 하겠습니다.

기술 지표를 계산해서 DataFrame에 추가

주가 데이터 시각화

스토캐스틱 FAST와 RSI 시각화

스토캐스틱 SLOW와 RSI 시각화

지금은 매도 타이밍?

스토캐스틱 Fast와 Slow 모두 값이 높게 나오네요. RSI도 거의 80에 가까운 수치니, 기술 지표 상으로 지금은 Clean Energy Fuels을 매수하기에 적절하지 않은 상황이긴 합니다. 저는 며칠전 거의 상투일때 매수를 했네요ㅠㅠ 하지만, 클린 에너지는 바이든 정부의 정책 기조 이기 때문에 2년 정도 묵혀둔다면 충분히 상승하지 않을까. 기대하며 매수 타이밍을 기다려보겠습니다.


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