외환시장에 관한 분석

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본 연구는 최근 글로벌 외환시장에서 첨예하게 대립하고 있는 환율갈등의 요인을 분석하기 위해 국가간 실질 및 명목이자율 차이가 환율결정에 미치는 영향을 분석하였다. 유위험, 무위험, 및 실질이자율평가의 실증분석 결과를 종합해 보면 유위험이자율평가가 다른 두 경우보다, 실질이자율평가가 무위험이자율평가 보다 환율결정에 더욱 영향을 미치기는 하지만 그 정도는 충분히 크지 않은 것으로 분석되었다. 또한, 국가간 환율결정에 실질이자율평가가 성립되지 못하는 원인을 규명하기 위해 국가할증, 환율변동위험 할증, 및 통화할증을 분석하였는데, 그 결과에 의하면 국가할증과 환율변동위험 할증이 실질이자율평가의 성립을 어렵게 하는 요인으로 분석되었다. 실증분석 결과를 종합해 볼 때 최근의 국가간 환율갈등의 원인은 외환위기 이후 글로벌 외환시장에서 환율이 각국의 경제력을 바탕으로 결정되기 보다는 시장의 외부요인인 전략에 의해 영향을 받았기 때문인 것으로 보인다. 따라서 환율갈등을 완화 또는 근본적으로 해결하기 위해서는 각국의 외환정책 당국은 시장지향적이고 시장결정적인 환율제도를 구축하여야 할 것이다.

The paper is basically attempted to reveal a mechanism of exchange rate determination in global foreign exchange markets. For a theoretical framework, uncovered interest rate parity(UIRP), covered interest rate parity(CIRP), and real interest rate parity(RIRP) are tentatively adapted, and GARCH-M model is employed for an econometric methodology. Empirical evidence shows that the UIRP is superior to others, and the RIRP is better than the CIRP in explaining how exchange rates are determined in global exchange markets. All of them, however, is not fully supported by economic theories. Following Frankel(1989), country premium, volatility premium, and currency premium are evaluated to see if which premium is a crucial in disturbing the RIRP, and it is found that country and currency premiums are a major components in disturbing the RIRP. To this end, market-oriented 외환시장에 관한 분석 and market-determined systems has to be built to avoid currency disputes which is undergoing hot issue in global foreign exchange market.

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국제경제 : 글로벌 외환시장의 환율 결정구조 분석에 관한 실증연구; 주요 10개국을 중심으로

International Economics : Empirical Analysis on Exchange Rate Determination in Global Foreign Exchange Markets: The Case of 10 Major Countries

  • 발행기관 : 국제지역학회
  • 간행물 : 국제지역연구 14권3호
  • 간행물구분 : 연속간행물
  • 발행년월 : 2010년 12월
  • 페이지 : 221-246(26pages)

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  • KISS주제분류 : 사회과학분야 > 기타(사회과학)
  • 국내등재 : KCI등재
  • 해외등재 :
  • 외환시장에 관한 분석
  • 간기 : 계간
  • ISSN(Print) : 1226-6000
  • ISSN(Online) :
  • 자료구분 : 학술지
  • 간행물구분 : 연속간행물
  • 수록범위 : 1997-2022
  • 수록 논문수 : 1314
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미국 부동산 시장의 가격하락으로 시작한 것이 부동산 시장의 붕괴를 거처 금융시장에 금융위기에 이어 실물경제에 까지 영향을 미쳤다. 부동산 시장의 가격하락으로 시작한 금융위기는 2007년 5월 3일 UBS, 1.24억 달러 손실 후 헤지펀드 Dillon Read Capital 청산한 것이 시발이 되었다. 따라서 본 연구는 금융위기의 시발이 된 2007년 5월 3일을 전후로 한국주가지수선물과 환율 변수의 상호관련성과 영향력 파악의 연구 목적으로 한국주가지수선물과 환율간의 관계를 분석하였다. 연구의 분석을 위해 금융위기 전인 2004년 5월 6일부터 2007년 5월 3일까지 747개의 일간자료와 금융위기 후인 2007년 5월 3일부터 2010년 5월 3일까지 747개의 일간자료를 이용하였다. 분석 자료로서 환율은 원달러환율의 매매기준율을 사용하였고 한국주가지수선물은 한국종합주가지수선물지수인 KOSPI 200 선물자료를 사용하였다. 이 연구에 사용된 연구 모형으로는 시계열의 안정성 여부의 판정을 위한 단위근 검정과 변수간 장기적이고 안정적인 관계의 존재여부판정을 위한 공적분(cointegration)검정을 하였다. 주가지수선물과 환율간 상호영향력 분석을 위한 VAR모형을 이용한 예측오차의 분산분해기법을 이용하였다. 이 연구의 중요한 결과들을 요약하면 다음과 같다. 첫째, 주가지수선물과 환율 자료의 원시계열자료에 대한 안정성검정 결과 모두 불안정적인 외환시장에 관한 분석 것으로 나타났고, 둘째, 주가지수선물과 환율 자료의 1차 차분시계열자료에 안정성검정 결과는 모두 안정적임을 알 수 있었다. 셋째, 주가지수선물과 환율 간에는 공적분관계가 존재하고, 넷째, 2005년 5월 3일 전후 주가지수선물과 환율간에는 역동조화 현상이 존재한다. 다섯째, 주가지수선물과 환율 간 상호영향력에 있어서 2007년 5월 3일 금융위기 후 환율의 경우는 주가지수선물의 영향이 확대되고 있음을 알 수 있다. 이상의 주가지수선물과 환율 간에 미치는 영향에 관한 외환시장에 관한 분석 실증분석 결과를 종합해 볼 때, 금융위기 전에는 주가지수선물과 환율 간의 관계가 강한 음(-)관계에서 금융위기 후에는 약한 음(-)관계로 변화된 것을 알 수 있다. #금융위기 #한국주가지수선물 #환율 #원시계열 #KOSPI 200 Futuers Market #U.S. Dollar Exchange Market #International Financial Crisis

Earticle

10ㆍ21 부동산대책이 외환시장과 주식시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
An Empirical Study on the 외환시장에 관한 분석 외환시장에 관한 분석 Influence of 10.21 Real Estate Policies on Return of the Stock Market and Foreign-exchange Market

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  • 발행기관 한국전문경영인학회 바로가기
  • 간행물 전문경영인연구 KCI 등재후보 바로가기
  • 통권 제14권 제1호 통권 제28호 (2011.04) 바로가기
  • 페이지 pp.95-112
  • 저자 임병진
  • 언어 한국어(KOR)
  • URL https://www.earticle.net/Article/A264628 복사

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영어 음성듣기 --> Stock market return has less the reverse movement of foreign-exchange market return before 10·21 real estate policies. but Stock market return 외환시장에 관한 분석 has more the reverse movement of foreign-exchange market return after 10·21 real estate policies. So this paper investigates on the influence of 5·23 real estate policies on return of the stock market and foreign-exchange market. We examine on the influence of 10·21 real estate policies on return of tthe stock market and foreign-exchange market for 500 daily data from October 10. 2006 to October 20. 2008 before 10·21 real estate policies and 500 daily data from October 21. 2008 to October 19. 2010 after 10·21 real estate policies. The analysis employs the vector-autoregression, impulse response function and variance decomposition using daily returns on the stock market and foreign-exchange market. This research showed following main results. First, from basic statistic analysis, both fthe stock market and foreign-exchange market have unit roots. Second, there is at least one cointegration between them. In addition, we find that the stock market return has the reverse movement of the foreign-exchange market return after 10·21 real estate policies.
한국어 본 연구는 2008년 10·21 부동산 대책이 주식시장과 외환시장에 미친 외환시장에 관한 분석 외환시장에 관한 분석 영향에 관한 실증 분석을 하였다. 연구의 분석을 위해 10·21 부동산 가격 안정대책 시행 전 2006년 10월 10일 부터 2008년 10월 20일 까지 500개의 일별 자료와 10·21 부동산가격 안정대책 시행 후 2008년 10월 21일 부터 2010년 10월 19일까지 500개의 일별 종합주가지수와 대미 환율을 사용하였다. 이 연구에 사용된 연구 모형으로는 시계열의 안정성 여부의 판정을 위한 단위근 검정과 변수간 장기적이고 안정적인 관계의 존재여부판정을 위한 공적분(cointegration) 검정을 하였다. 대미 환율과 종합주가지수간 상호영향력 분석을 위한 VAR모형을 이용한 예측오차의 분산분해기법을 이용하였다. 본 연구의 중요한 결과들을 요약하면 다음과 같다. 종합주가지수와 대미 환율 자료의 원시계열자료에 대한 안정성검정 결과 불안정적인 것으로 나타났고, 종합주가지수와 대미 환율 자료의 1차 차분시계열자료에 안정성검정 결과는 모두 안정적임을 알 수 있었다. 종합주가지수와 대미 환율간에는 공적분관계가 존재하고, KOSPI지수와 대미 환율 간 상호영향력에 있어서 10.21 이후로 대미 환율의 영향이 미미하게 영향을 미침을 알 수 있었다. 부동산종합대책 시행전후에 한/미 환율과 주택매매가격 종합지수 간의 약한 음(-)의 관계에서 강한 음(-)의 관계로 변화된 것을 알 수 있다.

Root
요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 문헌연구
Ⅲ. 연구자료 및 연구모형
3.1 연구자료
3.2 연구모형
Ⅳ. 실증연구 결과분석
4.1 기초통계 분석 및 상관관계분석
4.2 단위근과 공적분 검정결과 분석
4.3 VAR 모형을 이용한 결과분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract


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