옵션에 변동성 지표를 사용해야하는 이유

마지막 업데이트: 2022년 4월 24일 | 0개 댓글
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주식 시장 2022년 02월 07일 15:42

옵션에 변동성 지표를 사용해야하는 이유

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저렴한 옵션 거래시 상위 10 개 실수

저렴한 옵션 거래시 상위 10 개 실수

많은 거래자는 위험을 완전히 이해하지 않고 값싼 옵션을 구매하는 실수를합니다. 값싼 옵션은 "저렴한 가격"으로 정의 될 수 있지만 절대 가격은 낮습니다. 그러나 실제 가치는 종종 무시됩니다.

이 거래자들은 저렴한 옵션과 저렴한 옵션을 혼동하고 있습니다. "저가형 옵션"은 옵션의 가치가 펀더멘털에 비해 상대적으로 낮은 가격으로 거래되는 곳이기 때문에 묘사되고있는 기본 주식의 실질 가치와 동의어가 아니기 때문에 저평가로 간주됩니다.

저렴한 옵션에 대한 투자는 싼 주식에 대한 투자와 동일하지 않습니다. 전자는 더 많은 위험을내는 경향이 있습니다.

탐욕 요인

고든 게코 (Gordon Gecko)는 영화 '월스트리트'옵션에 변동성 지표를 사용해야하는 이유 에서 유명 인사가 말한 것처럼 "더 나은 표현이 부족하다는 욕심이 좋다. "탐욕은 이익을위한 위대한 동기 부여가 될 수 있습니다. 그러나 저렴한 옵션에 관해서는 탐욕스런 경험자들조차도 현명하지 못한 위험을 감수 할 수 있습니다. 결국, 최소한의 투자로 큰 이익을 좋아하지 않는 사람은 누구입니까?

짧은 만료 시간과 결합 된 금전 옵션은 훌륭한 투자와 같이 보입니다 . 초기 비용은 일반적으로 낮아 옵션이 충족되면 가능한 이익을 더 크게 만듭니다. 그러나 저렴한 옵션으로 거래하기 전에 이러한 10 가지 일반적인 실수를주의하십시오.

저렴한 옵션 거래시 가장 많이 발생하는 10 가지 실수

1. 묵시적 변동성의 매개 변수를 역사적 변동성에 대한 이해 또는 무시 묵시적인 변동성은 옵션 거래자가 옵션이 비싸거나 싸다는 것을 측정하는 데 사용됩니다. 미래 변동성 (거래 가능성이 있음)은 데이터 포인트를 사용하여 표시됩니다.

높은 내재 변동성은 일반적으로 약세 시장을 의미합니다. 시장에 공포가있을 때,인지 된 위험은 때로는 가격을 상승시킵니다. 이는 값 비싼 옵션과 관련이 있습니다. 낮은 묵시적 ​​변동성은 종종 강세장과 관련이 있습니다.

차트에 그려지는 역사적인 변동성은 또한 현재의 묵시적 변동성 측정치와 비교하기 위해 면밀히 연구되어야합니다. 2.

와 관련된 확률 및 확률을 무시 시장은 근본적인 주식의 역사가 보여주는 추세에 따라 항상 수행되는 것은 아닙니다. 싼 옵션을 구입하여 자본을 활용하면 주식으로 인한 주요 움직임으로 인한 손실을 완화하는 데 도움이되며, 결국 위험이 과소 평가되는 확률 및 확률의 규칙을 지키지 않는 거래자에 의해 과대 평가 될 수 있다는 신념 , 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 확률 은 이벤트가 발생하거나 발생하지 않을 가능성을 간단하게 설명합니다.

반면에 확률

은 이벤트 또는 결과가 발생하거나 발생할 가능성에 따라 비율입니다. 투자자는 싼 옵션이 종종 이유가있어서 싸다는 것을 기억해야합니다. 이 옵션은 잠재적 주식의 잠재력에 대한 통계적 기대에 따라 가격이 책정됩니다. 따라서이 옵션 외의 매매 가격은 시간대를 기준으로하므로 신중한 고려가 필요합니다. 3. N

만료 시간에 본질적인 가치를 무시함으로써 값싼 옵션의 델타

를 선택하십시오. 델타는 기본 자산의 가격 변동과 파생 상품의 가격 변동을 비교하는 비율을 나타냅니다. 델타가 1.00에 가까우면 통화 옵션이 적절할 것입니다. 델타가 1.00에 근접하면, 풋 옵션이 플레이입니다. 더 높은 델타 옵션을 선택하는 것이 더 많은 기회 주의적입니다. 왜냐하면 그들은 기본 주식과 일맥 상통하기 때문입니다 (비슷한 행동을합니다). 이것은 주식이 움직이기 시작할 때 가치가 더 빨리 상승 할 가능성이 있음을 의미합니다. (관련 : Covered Call을 판매하기위한 위험 관리 기법) 4.

적절한 기간 또는 만료일을 선택하지 않습니다.

더 긴 시간 프레임을 가진 옵션은 주식이 예상되는 방향으로 움직일 수 있도록 더 많은 시간을 사용할 수 있기 때문에 더 짧은 시간 프레임으로 하나 이상의 비용을 발생시킵니다. 싼 전월 계약의 유혹은 때로는 저항 할 수 없지만, 주식의 움직임이 구매 한 옵션에 대한 기대치를 충족시키지 못한다면 동시에 비참 할 수 있습니다. 또 다른 고려 사항은 일부 옵션 거래자가 장기간에 걸쳐 주식 이동을 심리적으로 처리하기 어렵다는 것입니다. 주식 이동은 일련의 상승과 하락, 통합 기간 등을 거치게 될 것이기 때문입니다. 옵션이 그에 따라 변경됩니다. 5.

감동 분석 은 또 다른 간과 된 영역으로 현재 주식 추세가 계속 될 것인지 결정하는 데 도움이됩니다. 짧은 관심사, 분석가 등급 및 활동을 관찰하는 것은 향후 주식 움직임을보다 잘 판단 할 수있는 올바른 방향으로 나아가는 확실한 단계입니다. 6. 기본 주식 분석 및 기술 지표 를 완전히 무시하고 주식 매매와 관련하여 주식 매입과 관련하여 주식 매수 선택권을 구매할 때 큰 일이라 생각합니다. 쉬운 이윤은 대개 시장 - 주요 거래자 및 은행 -에 의해 설명되어 왔으므로 기술 지표를 사용하고 기본 주식을 분석하여 옵션 거래의시기가 상황에 적합하도록하는 데 필요한 운동입니다.

7. 값싼 옵션을 구입할 때 상인이 종종 간과하는 또 다른 영역은 옵션의 외부 값 / 본질적인 값입니다.

거래 옵션이 본질적인 가치 라기보다는 외부 가치가 옵션 계약 비용의 진정한 결정 요인 일 때 크게 간과됩니다. 옵션의 만료가 가까워짐에 따라 외재 가치는 감소하고 결국에는 0에 도달하게됩니다. 8. 커미션 은 손에서 벗어날 수 있으며 브로커는 저렴한 옵션을 구매하려는 고객을 원합니다. 브로커가 더 많은 커미션을 사면 더 싼 옵션을 구입할 수 있습니다.9. 보호 정지 손실은 자본 보존에 해로울 수 있으며 값싼 옵션의 많은 거래자는이 시설을 포기하고 결실을 맺거나 0에 도달 할 때까지 옵션을 보유하는 것을 선호한다 . 일반적으로 이러한 유형의 패턴은 게으름이나 위험에 대한 급박 한 두려움과 관련이 있습니다. 이러한 사고 방식을 취하면 상인은 저렴한 옵션 만 빼면 전혀 옵션을 거래해서는 안됩니다. 이러한 접근 방식을 사용하는 거래자는 사전 거래를 피하는 대신 거래가 만료 될 때 시장에서 거래를 꺼내서 지속적으로 결정을 내릴 수있게합니다. 이러한 행동 패턴은 종종 손실을 증가시키는 하향 나선으로 이어지고, 상인은 전화 통화를 피하고 읽지 않은 진술을 무시함으로써 무시하려고 할 수 있습니다. 이 모든 것은 분명히 거래 옵션에 대한 매우 해로운 관점과 동일합니다. 10.

사운드 전략 은 종종 초보자 옵션 거래자에 의해 간과되기도합니다. 초보 옵션 거래자는 지식, 통찰력 및 / 또는 건전한 전략의 부재로 인해 스펙트럼의 잘못된 측면에서 거래를 시작하는 경향이 있습니다 파이낸셜 이윤을 목표로하고있는 반면, 그들이 수행중인 거래의 현실을 명확히 이해하지 못하고있다. 최종 결과

초보자와 숙련 된 옵션 거래자 모두 값싼 옵션으로 거래 할 때 값 비싼 실수를 할 수 있습니다. 저렴한 옵션이 저평가 또는 저렴한 옵션과 동일한 가치를 제공한다고 가정하지 마십시오. 모든 옵션 중에서 저렴한 옵션은 가격이 저렴할수록 비용이 만료되기 때문에 100 % 손실 위험이 가장 큽니다. 값싼 옵션에 대한 위험을 감수하기 전에 연구를 수행하고 가장 일반적인 실수를 피하십시오.

는 거래시 즉시 공매도 할 수있는 IPO이며, 짧은 매출이 승인되기까지 경과해야하는 기한이 있습니까?

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이 질문에 대한 신속한 답변은 IPO가 초기 거래에서 단시 될 수 있다는 것입니다. 그러나 제안이 시작될 때 쉬운 일이 아닙니다. 첫째, IPO와 공매도의 과정을 이해해야합니다. 기업 공개 (IPO)는 사기업에서 공개적으로 거래소로 전환 할 때 발생합니다.

는 외환 거래시 중요한 Tusuki Gap 패턴이 있습니까?

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외환 거래자가 통화 쌍에 촛대 차트를 사용하는 이유를 알아보고 단기 수익에 대해 하향식 타 스키 갭 패턴을 발견 옵션에 변동성 지표를 사용해야하는 이유 할 수있는 방법을 알아보십시오. 외환 시장에서 가장 많이 거래되는 국가 별 통화는 종종 "상품 쌍", "전공"또는 "외환 쌍"으로 불립니다.

는 외환 거래시 중요한 도지 패턴입니까?

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는 외환 거래자들이 시장의 우유 부단과 탈출의 신호로 사용될 수있는 도지와 같은 촛대 패턴을 과도하게 사용하는 이유를 알아냅니다. 촛대 동향은 외환 거래자에게 중요한 기술적 도구이며, 시장 분위기에 대한 통찰력을 제공하고 지원 및 저항 수준을 정의합니다.

페이스북, 메타, 그리고 변동성지수 VIX의 귀환 -인베스팅닷컴 지난주 검색 순위

주식 시장 2022년 02월 07일 15:42

페이스북, 메타, 그리고 변동성지수 VIX의 귀환 -인베스팅닷컴 지난주 검색 순위

© Reuters

By Jeongyeon Han/Investing.com

Investing.com - 실적 발표 시즌을 맞아 개별 회사명이 검색 순위 최상단에 이름을 대거 올렸다. 변동성지수인 ‘VIX’는 증시 변동성이 다시 높아지면서 다시 검색 순위에 들어왔다.

지난주(1월31일 ~ 2월 6일) 인베스팅닷컴 코리아 사용자들은 실적 발표를 했거나 앞둔 기업들을 주로 검색했다.

지난 2일 실적을 발표한 페이스북에 대한 관심이 압도적으로 늘어났다. 페이스북 모회사인 메타, 페이스북이 검색 순위 1, 2위를 차지했다. 메타 플랫폼스 (NASDAQ: FB )의 영문 이름인 Meta가 7위를, 메타 플랫폼스의 종목명(티커)인 FB가 16위를 기록했다.

페이스북이 2일 지난해 4분기 실적을 발표하자 성장성에 대한 의문으로 24시간 동안 시가총액의 4분의 1이 증발했다. 메타 플랫폼스의 지난해 4분기 순이익은 1년 전보다 8% 줄어든 102억8500만달러였다. 회사가 밝힌 올해 1분기 매출 전망치는 270억~290억달러로, 시장 전망치인 301억달러보다 최대 10% 낮았다. 투자자들은 페이스북의 지난해 4분기 하루 활성이용자 수가 이전 분기보다 100만명 감소한 19억2900만명인 점을 성장성에 대한 의문으로 받아들였다.

나스닥의 변동성이 커지면서 나스닥을 찾아보는 사용자들도 여전히 많았다. 나스닥종합지수 는 지난주 목요일(3일)을 제외하면 지난주 내내 상승했다. 지난달 31일 3.41%, 이달 1일 0.75%, 2일 0.50% 상승해 전 주를 포함하면 4거래일 연속해서 상승했다. 다만 3일에는 메타 플랫폼스가 폭락하면서 3.74% 하락했고, 4일 다시 1.58% 상승했다.

지난 4일 실적 발표를 한 아마존에 대한 검색량도 평소보다 크게 늘어났다. 아마존닷컴 (NASDAQ: AMZN )은 전기차 회사 리비안 (NASDAQ: RIVN )이 상장하면서 투자 수익 120억달러를 확보했다. 이는 아마존 전체 순이익의 80% 이상이다. 아마존은 상장 전 13억달러를 투자해 리비안 지분 22.4%를 확보했다. 회사는 실적 발표에서 앞으로 아마존의 빠른 배송 서비스인 프라임 멤버십의 요금을 인상하겠다고 발표했다. 투자자들은 구독료 인상이 프라임 고객들에게 옵션에 변동성 지표를 사용해야하는 이유 제공하는 온라인 비디오 스트리밍 서비스(OTT)의 경쟁력을 약화시킬 것을 우려했다. 아마존 프라임 멤버 수는 2억명 이상이다.

아마존 주가는 4일 13.54% 오른 3152.79달러로 마감하면서 증시 역사상 하루 최대 시가총액 상승치를 기록했다. 이날 아마존 시가총액은 1910억달러(약 228조원) 늘어났다.

지난주 실적 발표를 한 구글과 그 전 주에 실적을 발표한 애플도 검색어 순위 10위권에 들어왔다. 애플 (NASDAQ: AAPL )은 지난달 27일 전년 동기 대비 11% 늘어난 지난해 4분기 매출을 공개했다. 애플 회계 기준으로는 1분기 매출이다. 애플의 1분기 매출은 1239억달러로 사상 최대를 기록했다. 순이익도 전년 동기 대비 25% 늘어난 346억달러였다. 주당 순이익은 2.10달러로 역시 사상 최대치를 경신했다. 애플이 시장 전망치를 뛰어넘는 실적을 발표한 것을 기점으로 기술주들의 다소 과도했던 주가 폭락세가 멈췄다.

지난 1일 실적을 발표한 구글 모기업 알파벳 (NASDAQ: GOOGL )을 검색하는 경우도 많이 늘어났다. 알파벳의 지난해 4분기 매출은 전년 동기 대비 32% 늘어난 753억3000만달러였다. 이날 알파벳은 주식을 20대 1로 분할하겠다고 밝혔다. 이날 종가 기준으로 2750달러인 알파벳 주식이 이르면 오는 7월부터 138달러가 된다. 알파벳 측은 더 많은 이들이 자사 주식에 접근할 수 있게 하려는 게 주식 분할의 이유라고 밝혔다.

검색어 순위 최상위권에서 좀처럼 내려오지 않던 상장지수펀드(ETF) 종목명들 중에서 지난주에도 10위권 안에 이름을 올린 건 TQQQ와 QQQ였다. TQQQ (NASDAQ: TQQQ )는 나스닥 100 지수의 3배를 추종하고, QQQ (NASDAQ: QQQ )는 나스닥 100 지수를 그대로 추종하는 ETF다. 올해 들어 나스닥이 크게 하락했지만, 지난주 반등하면서 TQQQ와 QQQ를 검색하는 사용자들이 늘어난 것으로 보인다.

VIX 가 다시 검색어 순위 최상단에 등장했다. 시카고옵션거래소에 상장돼 있는 변동성지수(VIX, Volatility Index)는 지난달 25일, 26일 각각 31.16포인트, 31.96포인트를 기록했다. 4일 VIX는 23.22였다. 일반적으로 VIX 값이 30을 넘으면 불확실성과 투자자들의 공포가 심한, 변동성 높은 장으로 간주한다.

VIX는 S&P 500 지수의 옵션 가격으로 결정되는데, 트레이더들이 향후 30일간 S&P 500 지수가 얼마나 변동할 것으로 판단하는지를 나타낸 값이다. 옵션은 특정 종목을 매수 매도 할 권리다. 투자자들은 위험을 회피하기 위해 옵션에서는 현재 소유한 주식과 반대의 포지션을 취하게 된다. 옵션 가격이 상승하면 시장의 불확실성, 즉 미래 변동성이 커진다는 의미이고, VIX 값은 올라간다.

검색어 순위 20위권에는 SOXL이 이름을 올렸다. SOXL (NYSE: SOXL )은 필라델피아반도체지수의 3배를 추종하는 ETF다. 삼성전자 (KS: 005930 ), 엔비디아 코퍼레이션 (NASDAQ: NVDA ), AMD (NASDAQ: AMD ), 페이팔 홀딩스 (NASDAQ: PYPL ) 등 기술기업들도 검색어 순위 20위권에 이름을 올렸다.

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이 데이터 집합은 2009년부터 일 단위의 비트코인 통계가 포함되어 있습니다. 매일 비트코인 가격, 다양한 수수료, 블록 수, 거래 횟수, 투자 대비 수익률을 포함한 44개의 지표로 요약됩니다. 데이터 관련 용어의 의미는 여기서 알아보세요.

이 예에서는 최신 트렌드에 집중하기 위해 2015년 1월 1일부터 2021년 4월 20일까지의 비트코인 일일 통계를 분석하겠습니다. 데이터 집합은 ROI30d라는 변수를 포함하는데, 이는 최근 30일간 구매의 투자 대비 수익률(%)을 의미합니다. 이 분석의 주된 목적은 나머지 변수를 잠재적 예측 변수로 활용하여 30일간의 투자 대비 수익률을 정확하게 예측하는 것입니다.

데이터 요약

첫째, Minitab을 사용한 여러 데이터 요약을 간략하게 살펴보겠습니다.

아래는 30일 투자 대비 수익률의 시계열도입니다.

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보시다시피 비트코인 투자는 상당한 수익이나 손실을 초래할 수 있습니다. 이 자산의 변동성을 감안하면 비트코인 투자의 시점이 수익률에 매우 중요한 역할을 하므로, 수익에 영향을 주는 요인이 무엇인지 알아보는 것이 최적의 투자 시기를 결정하는 데 도움이 됩니다.

가장 중요한 예측 변수 파악하기

많은 경우 우리는 최대한 빨리 질문에 대한 최적의 해답을 내놓아야 합니다. 이때 우리는 예측 변수 44개 중 가장 중요한 변수를 빨리 파악하여 분석을 실시해야 합니다.

Minitab 예측 분석 모듈은 이를 위해 '주요 예측 변수 검색'이라는 옵션을 제공합니다. 이 옵션을 사용하면 Minitab 소프트웨어가 파악한 가장 중요한 변수를 활용하여 정확도가 높으면서도 덜 복잡한 사용자 친화적인 모형을 만들 수 있습니다.

이 예에서는 데이터 집합에 TreeNet®의 '주요 예측 변수 검색'을 실행했습니다. 예상한 대로 Minitab은 제공된 예측 변수의 후보로 시작하여 순서대로 일련의 모형을 만듭니다. 일련의 모형은 뒤로 갈수록 중요도가 상대적으로 덜한 변수를 하나씩 제거하여 만들어집니다. 즉, 이러한 프로세스는 고전적인 회귀 모형화의 후진 제거를 최신식으로 일반화한 과정으로 볼 수 있습니다. 다음은 날짜를 제외한 모든 예측 변수로 이 과정을 시작하면 일어나는 일들입니다.

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가능한 모형을 시각화한 그래프를 보면, 단 두 개의 예측 변수만 남을 때까지 모형의 정확도가 약90% 변동을 보인다는 사실을 확인할 수 있습니다. 분석을 자세히 살펴보면 '주요 예측 변수 검색' 옵션이 AssetEODCompletionTime이 '최종' 예측 변수 또는 가장 중요한 예측 변수임을 나타냅니다.

아쉽게도 데이터 용어집에서 AssetEODCompletionTime의 정의를 찾아보면 이 '예측 변수'는 '매일 마지막 데이터가 수집된 시간'이라는 사실을 확인할 수 있습니다. 이는 그다지 도움이 되는 지표가 아니죠. 즉, 이 변수는 상관관계는 있지만 예측적이지는 않으므로 제거하겠습니다. 이러한 현상은 예측 변수 선택 시 자주 일어나는 일입니다. 종종 머신은 먼저 쓸모가 없는 변수를 선택하곤 합니다. 또한 이 예는 전문 지식을 옵션에 변동성 지표를 사용해야하는 이유 가진 사람이 예측 분석을 수행하는 것이 얼마나 중요한지 보여줍니다. 다행히 해결책은 간단합니다. 변수의 시작 목록에서 해당 변수를 제거하고 '최적의 예측 변수 검색' 분석을 다시 수행하기만 하면 됩니다.

원래 목록에서 AssetEODCompletionTime을 제거하고 예측 발견 프로세스를 다시 시작한 결과, 다음과 같은 결론을 도출했습니다.

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보시다시피, Minitab 엔진은 최적의 모형이 옵션에 변동성 지표를 사용해야하는 이유 8개의 원래 변수(지표)를 사용하고 50%의 검정 분할에서 결정계수(R-squared)가 91%를 달성한다는 사실을 나타냅니다. 이는 이러한 유형의 회귀 모형에서는 탁월한 성능 결과입니다. 또한 모형 성능의 통계적 변동이 약 90%라는 사실도 확인할 수 있습니다.

더불어 Minitab에서 예측 변수가 3개 미만으로 감소하는 경우에만 모형의 전체 옵션에 변동성 지표를 사용해야하는 이유 정확도가 크게 떨어진다는 사실을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 따라서 저는 정확도를 최대화하는 동시에 가장 단순한 모형을 만들기 위해 예측 변수가 3개인 모형을 선택하여 더욱 상세한 분석을 실시했습니다. 또는 이러한 변수 중 일부를 원래 후보 목록에서 제거하고 최적의 변수 검색을 다시 실시하여 다른 최적의 변수들을 파악할 수도 있습니다. 이 예시의 목적은 중요한 변수를 신속하게 파악하는 것입니다. 최대 정확도가 목적이라면 대신 최적의 모형을 선택해야 합니다. 기회는 무궁무진하며, 목표가 무엇이든 몇 번의 클릭만으로 쉽게 달성할 수 있습니다.

모델링 인사이트(통찰력)

앞의 예시로 다시 돌아와서, 다음으로 위에서 선택했던 3변수 모형을 보다 자세히 살펴보겠습니다. 다음은 이 모형의 성과를 요약한 것입니다.

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보시다시피 50%의 테스트 표본에서 88%의 정확도를 달성했습니다. 이는 탁월한 결과입니다. 또한 Minitab은 최종 3개 변수가 이 모형에 기여하는 정도에 따라 이 변수들의 순위를 보고합니다.

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3일 동안의 투자 수익률과 관련된 가장 중요한 변수는 CapMVRVCur입니다. 이 변수는 시장에서의 과대평가/저평가 가능성을 요약합니다. 다음은 지난 6년 동안 이 변수의 시계열도입니다.

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이 지표는 현재 값이 약 3.3이고 감소하는 경우 1.0~4.0 사이에서 변동하는 경향이 있는 것으로 보입니다. 다음은 이 지표에 대한 데이터 용어집의 설명입니다.

이 비율의 원리는 실현 자본 환원(자본 환원, 실현, USD 참조)을 가상 지표로 삼은 '펀더멘탈(Fundamental)'로 가격 함수를 나눈 것입니다. 이것은 잠재적으로 과대평가 기간을 나타내는 비율(네트워크 값이 이전의 실현 자본 환원에 대한 관계를 훨씬 초과하는 경우)을 확인할 수 있습니다. 실현 자본 환원은 투자자의 평균 가격 기반으로 볼 수 있으므로 유력한 펀더멘털이며, 따라서 이 두 요인의 비율은 투자자가 손실을 보고 있는지 여부를 나타내 전반적인 상황을 파악할 수 있게 합니다.

또한 TreeNet의 경사(그래디언트) 부스팅 모형은 30일 동안의 투자 수익률에 대한 이 지표의 기여를 나타냅니다.

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앞서 이 지표의 최근값은 3.3 전후로 움직이고 있으며, 앞으로 지속적으로 하락할 가능성이 높다고 했는데요. 위의 의존도를 보면 이 경우 3일 ROI가 지속적으로 하락할 것으로 예상됩니다. 또는 이 지표가 3.7 이상으로 증가할 가능성이 있다면 과거의 패턴에 기반하여 ROI가 상당히 증가할 것으로 예상할 수 있습니다.

위의 단계는 예측 분석의 일반적인 시나리오를 모방합니다. 이 예에서는 44개의 변수를 포함하는 데이터 집합으로 시작하여 단 몇 분만에 가장 중요한 예측 변수를 찾았습니다. 주요 예측 변수 검색은 각 변수를 하나씩 살펴보는 번거롭고 힘든 과정을 제거해줍니다. 또한 TreeNet® 경사 부스팅 모형은 탁월한 정확도를 나타냈습니다. 이 모든 과정은 최신 예측 변수의 강력한 기능을 나타내며, 앞으로 이러한 기능이 반드시 필요한 이유를 보여줍니다.

거래의 변동성은 무엇입니까? 빠른 가이드

선택한 자산의 거래 및 변동성에서 고려해야 할 많은 요소가 있으며 전체 시장은 가장 중요한 요소 중 일부입니다. 아래에서 그들이 무엇인지에 대한 개요를 찾을 수 있습니다. 거래 eToro 플랫폼.

주식 변동성 etoro

(참고 : 계속하기 전에 책임의 한계 이 웹 사이트에 나열된 회사가 제공하는 거래 상품은 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 자금 손실을 초래할 수 있습니다. CFD는 추가 수입을 보장 할 수없는 복잡한 상품입니다. 사실로, 전체 개인 투자자의 약 68 %가 CFD를 거래하는 동안 손실을 경험했습니다.. 사용하기 전에 이것을 명심하십시오. eToro 플랫폼. 이 웹 사이트에서 찾은 모든 정보 공식적인 거래 조언이 아니며 표시된 모든 관행은 데모 계정 사용에 대해서만 참조됩니다.)

변동성은 무엇입니까?

통계적으로 말하면 변동성은 특정 자산의 스프레드 또는 분산 수익률이 평균 (기본적으로 수익률의 표준 편차)과 비교하여 얼마나 큰지 측정 한 것으로, 일정 기간 동안 평균 값과 비교하여 얼마나 위아래로 변동 하는지를 나타냅니다. 금융 자산이 상승 및 하향 방향으로 시간이 옵션에 변동성 지표를 사용해야하는 이유 지남에 따라 가격에 예측할 수없는 변동이 많으면 변동성이 매우 높고 그 반대 인 것으로 간주되므로 가격 변동이 적은 자산은 변동성이 적은 것으로 간주됩니다. 예를 들어, 작년 한 주가가 평균 $ 100 이었지만 가격이 $ 50 올랐다가 $ 50까지 떨어 졌다면 변동성이 클 가능성이 높습니다. 반면에 가격이 최대 $ 102, 최저 $ 98로 약간만 변경된 경우 이전 예보다 변동성이 적습니다.

변동성이 중요한 이유는 무엇입니까?

변동성은 자산에 대한 투자 위험과 직접적인 관련이 있습니다. 시간이 지남에 따라 자산 가격이 얼마나 빨리 변하면 거래자가 투자에 대한 자본 손실을 얼마나 빨리받을 수 있는지에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 변동성과 위험은 같은 것이 아니지만 변동성은 투자 위험의 원인 중 하나 일 수 있음을 명심하십시오. 예를 들어 자산 거래가 $ 100에 매수되어 있고 변동성이 매우 높고 $ 50까지 떨어지면 주식을 매도하여 현금화하기로 결정하면이 투자에서 $ 50를 잃을 수 있습니다. 변동성이 귀하에게 유리하면 자산의 가치가 대신 증가 할 수 있습니다.

변동성은 단순히 자산의 가격이 얼마나 오르락 내리락 하는지를 나타내는 척도이며 위험은 불리한 변화로 인해 자본을 잃을 가능성과 관련이 있습니다. 그러나 변동성이 높은 자산은 발생할 수있는 가격 결과가 더 많음을 의미하며 위험은 이러한 결과가 투자에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 나타냅니다.

어떻게 측정합니까?

상품의 변동성은 본질적으로 표준 편차 그것의 반환. 일정 기간 동안 자산 가격이 평균에서 얼마나 벗어 났는지 나타냅니다. 기본적으로 자산 수익률의 분산을 통계적으로 측정합니다.

선택한 자산의 변동성을 어떻게 조사 할 수 있습니까? eToro?

종종 볼린저 밴드가 실제로 사용되는데, 이는 기술 분석에 자주 사용되는 도구이며 평균 (단순 이동 옵션에 변동성 지표를 사용해야하는 이유 평균 SMA) 주위에 2 개의 표준 편차를 두 줄로 표시합니다. 아래 이미지에 표시된대로 언제든지 자산 차트에 추가하고 기본 설정에 따라 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.

볼린저 밴드 예

이것이 최종 결과의 모습입니다. 이 지표는 자산이 과매 수 또는 과매도, 가격선이 상단 및 하단 밴드로 얼마나 가깝게 이동하는지에 따라 다릅니다. 자산의 변동성이 증가하면 볼린저 밴드의 두 추세선이 그에 따라 넓어집니다.

볼린저 채권 eToro

자산의 변동성에 대해 이야기 할 때 고려해야 할 두 가지 유형의 변동성이 있습니다. 또한 뭔가 역사적 변동성 자산의 수익률이 과거에 얼마나 분산되었는지 측정합니다. 내재 변동성 다른 한편으로 미래에 변동성이 예상되는 지표입니다. 옵션과 같은 금융 파생 상품의 가격을 기반으로 상당히 복잡한 방법론을 사용하여 계산됩니다. 옵션은 사전에 결정된 특정 가격으로 자산을 매수 또는 매도 할 수있는 권리를 제공합니다. 변동성이 큰 자산에 대한 옵션은 가격이 크게 변동함에 따라 자산의 현재 시장 가격과 옵션 발행자로부터 매도 / 매수할 수있는 가격의 차이에서 이익을 얻을 수있는 기회가 있기 때문에 더 높은 가격으로 거래되는 경향이 있습니다. .

예를 좀 더 명확하게하기 위해 통화 옵션, 자산을 구매 한 거래자에게 특정 가격으로 자산을 구매할 수있는 권리를 부여하는 주당 100 달러라고 가정 해 보겠습니다. 옵션의 가격을 프리미엄이라고하며이 옵션에 대해 10 달러를 지불했다고 가정 해 보겠습니다. 이제이 주식을 발행하는 회사는 실적에 대한 보고서를 발행하려고합니다.이 보고서는 양수 또는 음수 일 수 있으며이 주식의 가격을 크게 변경합니다 (따라서 주가는 변동성이 있음). 상인이 바라는 것처럼 뉴스가 긍정적이면이 주식의 가격은 $ 150까지 상승 할 것입니다. 거래자는 콜 옵션을 실행하여 $ 100에 자산을 매수하고 현재 가격 인 $ 150에 시장에서 재판매하여 $ 40의 수익을 올릴 수 있습니다 (옵션 프리미엄에-$ 10 지불-자산에 대해 $ 100 지불 + $ 150 그들은 시장에서 자산을 팔았습니다). 나쁜 소식이있을 경우 가격이 하락했다면 투자자는 옵션을 행사하지 않았고 옵션 프리미엄에서 10 달러를 잃었을 것입니다. 예를 들어 Black-Scholes 공식을 사용하는 가격 옵션 프로세스는 매우 복잡하며 이러한 변동성을 고려합니다. 이러한 옵션 가격을 기반으로 투자자가 그에 따라 거래 할 수 있도록 자산 가격의 변동성을 추론 할 수 있습니다. 전체 과정은 상당히 길지만이 설명은 일반적인 아이디어를 제공했을 것입니다.

자산의 변동성의 원인은 무엇입니까?

  1. 회사 성과. 회사의 실적이 판매, 현금 흐름 또는 비용 성능 측면에서 매우 안정적이지 않으면 그에 따라 주가가 매우 변동하는 경향이 있습니다. 예를 들어 회사가 비교적 새롭고 혁신적 일 때 현금 흐름과 성과는 예상하기 어렵고 갑작스러운 경쟁이나 판매 손실과 같이 항상 통제 할 수없는 요인에 의존 할 수 있습니다.
  2. 업계의 변화. 발행하는 회사 및 증권 그룹에 영향을 미치는 특정 산업 변화가있을 수 있습니다. 가장 변동성이 큰 것으로 간주되는 석유 및 가스 산업을 예로 들면, 그러한 기업의 자산 가격 변동은 글로벌 수요 및 공급, 규제 및 법률, 모든 금지 및 제재의 변화에 ​​크게 영향을받습니다. 정치적 갈등의 결과 등.
  3. 글로벌 및 시장 이벤트. 전 세계 주요 사건 (불황 a 등)은 주식 시장뿐만 아니라 인플레이션이나 금리의 급격한 변화와 같은 여러 경제적 요인에 큰 영향을 미칩니다.

변동성과 트레이더의 위험 프로필

거래 포지션의 변동성은 프로필의 위험 순위 값에 포함됩니다.

변동성 및 위험 순위 eToro

거래자의 위험 점수는 레버리지 및 거래 된 포지션의 상관 관계와 같은 거래의 많은 요소를 통합하는 맞춤형 통계이지만 가장 중요한 것은 거래하는 자산의 변동성입니다. 각 상품의 일일 가격 변동성 또는 변동성에 대해 계산하고 3을 곱하여 추정 정확도를 최대 99 %까지 향상시킵니다.

시장 변동성

또한 거래 된 자산의 변동성에 영향을 미칠 수있는 시장 전체의 변동성을 측정 할 수도 있습니다. 전체 시장이 하락하면 투자 가치도 하락할 가능성이 있습니다. 전 세계적으로 거래되는 모든 자산을 계산하고 결합하는 것이 사실상 불가능하고 S & P 500과 같은 광범위한 지수의 변동성이 대신 고려되기 때문입니다. 이 지수는 미국 500 대 기업의 주식을 시가 총액에 비례하는 자산 배분과 결합합니다.

일반적인 지표 베타 시장에 대한 벤치 마크가있는 S & P 500을 사용하여 자산 가격이 시장 전체와 함께 얼마나 움직이는지를 측정하는 데 자주 사용됩니다. 변동성이 시장보다 높은 주식은 베타가 1 이상이고 가격이 시장보다 낮게 변동하는 주식의 경우 베타가 1 미만으로 낮습니다. 이러한 통계는 플랫폼에서 '통계'섹션에서 자산의 성능을 가격 추세 분석에서 시장의 성능과 연관시킬 수 있습니다.

전체적으로 시장 변동성으로 인한 위험은 종종 체계적 위험이라고하며 회사 자체가 통제 할 수없는 모든 시장 요인에 의해 발생합니다. 베타는 회사가 그러한 위험에 노출되는 정도를 나타냅니다. 베타가 높으면 주식이 시장 변화에 크게 영향을받는 반면 그 반대입니다. 예를 들어 이것은 경기 후퇴 시장 전체에 영향을 미칩니다.

산업 / 국가 변동성

특정 시장 부문에 초점을 맞추고 있다면 전체 시장과 관련하여 자산 또는 포트폴리오를 분석하는 것은 의미가 없을 것입니다. 이것은 거래자가 중국, 호주, 스페인 등과 같은 특정 국가의 자산으로 구성된 포트폴리오에 집중하는 경우에도 적용될 수 있습니다. 이러한 참조에 사용할 수있는 플랫폼에서 사용할 수있는 15 가지 시장 지수가 있습니다.

시장 지수 etoro

거래의 변동성

변동성이 투자에 미치는 영향과이를 사용하여 거래하는 방법을 이해하는 것은 항상 좋은 생각입니다. 그렇게하는 방법의 선택은 투자 기간에 따라 달라질 수 있습니다. 거래 스타일 그리고 거래의 목표; 예를 들어 일부 트레이더는 매분 발생하는 가격 변동으로 이익을 얻으려고하므로 적절한 전략과 더 변동성이 높은 자산 또는 섹터를 사용하여 변동성을 선호합니다. 그렇기 때문에 변동성 주식이 주간 거래에서 인기가 있으며 플랫폼에서 많은 분석 도구를 사용할 수 있습니다. 다른 투자자들은 단기 편차에주의를 기울이지 않고 장기 수익에 초점을 맞추거나 변동성이 적은 주식과 상대적으로 '안정적인'산업에 초점을 맞추고 시간이 지남에 따라 전반적으로 유리한 가격 움직임 방향을 기대합니다.

이 기사가 자산 및 시장 변동성이 무엇인지, 그리고이를 거래하는 동안 사용하는 방법을 이해하는 데 도움이 되었기를 바랍니다. eToro. 거래의 위험을 조심하고 그 과정을 즐기십시오!

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